老實好，我有3個問題：二叉樹模型中期權(quán)是如何定價的呢？怎么跟無風險收益率關(guān)聯(lián)的呢？有正相關(guān)還是負相關(guān)的關(guān)系么？
為什么forword sale是小于零呢，并沒有說設(shè)定的遠期價格是高于還是低于st
針對第8題，可以這樣總結(jié)嗎？對于long方來說是支固定收浮動，對于short方來說是支浮動收固定？
FRA是什么時候進行結(jié)算呢 為什么在結(jié)算日實際貸款沒有結(jié)算呢 可以解釋一下FRA嗎 概念不是很理解
請問這道題C流動性好，交易量多，那不就價格差慢慢趨近去一個價格，那不就沒有arbitrage opportunity了嗎
什么是term structure?
為什么老師列舉的兩個會產(chǎn)生或有負債？遠期承諾不會產(chǎn)生或有負債嗎，遠期承諾包括什么？
新簽定的合約不會因為距離到期日較短而價格低于原合約嗎
第二題是buy什么期權(quán)都是成本cost 賣什么期權(quán)都是benefit是這樣理解嗎
他不是只借了一個月MRR嗎，為什么0-1月和1-2月都有
為什么利率上漲，債券價格會下跌，這里的利率是誰的利率，債券的還是市場利率？
能不能辛苦老師用中文再講一下這道題的A和B選項，我不明白為啥選錯了，謝謝
期貨每天的開盤價是按哪個價格定的?。縎0還是F0?。窟@個怎么區(qū)分？期貨合同是按F0定價吧？
這個不在考綱內(nèi)吧
衍生品的不對稱性怎么體現(xiàn)的？
程寶問答
金程問答