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麻煩解析一下兩道題的區(qū)別，謝謝

long FRA是擔心未來利率上漲，所以簽訂合約，未來支付一個固定的利率，只描述了一個事實，不懂為啥老師把題干翻譯為：在利率上漲時獲利。明明只是說 我現(xiàn)在規(guī)定了一個未來不變的利率borrow 資金啊，咋看題干描述的是在利率上升中獲利？？

Q2的解釋部分有這么一句話：A purchased option declines in value, all else equal, because of the time value decline. A sold option increases in value， all else equal, because of the time value decline.因為 option value=exercise value + time value 難道對sold option 來講 time value是負數(shù)？

K和S總是分不清數(shù)值

老師您好！對于24年考綱 第二問需要掌握嗎？謝謝

那請問對歐式期權提前行權是怎樣的情況

老師，B和C沒懂，能詳細展開講講嗎

這道題中沒有說明利率是上升還是下降，那該怎么判斷呢？

這道題d=1/1.1，我取了0.909，而不是0.9，這導致了最后結果相差挺大

這里說到swap是支固定,收浮動,是固定的嗎?能是支浮動收固定嗎?這塊怎么理解?

為什么浮息債券的價格不會隨著市場利率的變化而變化？

那怎樣的問法才會考慮premium呢？

老師在講美式與歐式行權問題的時候提到歐式在t時刻行權的價值是St-X/（1+rf）^d(T-t)，想問一下為什么這里歐式里面我的利益要對X進行折現(xiàn)，而不是對于整體進行折現(xiàn)，然后如果只對X進行折現(xiàn)，也就是說股價這個東西也是可以折現(xiàn)的是嗎，股票價值和貨幣一樣都會貶值哇？最后一個問題，從1-13，13個課里面都沒有講到C+K=P+S這個公式呀。。

老師可以再解釋下C選項嗎 ，沒有看懂

這題思路是不是這樣：套利肯定就是long一個short一個賺差價。Call option被高估，肯定short，之后需要long一個衍生品。根據(jù)公式long asset short Derivatives=long Rf，所以就是long一個asset，short一個Rf。