這題跟二叉樹模型怎么聯(lián)系，是不是可以不用考慮二叉樹模型
支固定換浮動的標(biāo)的資產(chǎn)是浮動利率，那支浮動換固定的標(biāo)的資產(chǎn)是？
兩個(gè)問題1. 美式期權(quán)中,對于看跌期權(quán)put option,會提前行權(quán)嗎?我指的的是資產(chǎn)的價(jià)值未跌到0時(shí).2. 這里將的 payoff和profit算是對于期權(quán)的 pricing定價(jià)嗎?還是不是
option四個(gè)payoff：1.short call損失無限，收益有限，那還會有人賣這個(gè)期權(quán)嗎？2.long call的交易對手應(yīng)該是short call還是short put?long put交易對手是哪個(gè)？按long call的曲線圖向X軸下方延伸的曲線是short put,那交易對手應(yīng)該也是shortput嗎？short put向X軸下方的延長線是short call,那其交易對手也是short call嗎？
賭博和衍生品本質(zhì)上都是零和游戲。不創(chuàng)造價(jià)值。 只有投資才是真正的benefit所有人 。 我發(fā)現(xiàn)價(jià)值投資要么你瞬間開悟 要么怎么死讀書都不能理解。 就這么簡單。所以也懶得和人爭辯。如果你天真的認(rèn)為衍生品能benefit financial market 那么恭喜你，你被洗腦成了炮灰。
請問這個(gè)short 和long 是指遠(yuǎn)期合同吧？選項(xiàng)里的spot price 是S0還是ST ？B為什么錯(cuò)？
long call 、short call、 long put 、short put分別在什么時(shí)候行權(quán)呀。。。好混亂而且記不住。跪求老師可以講4個(gè)例子不 別只附講義嗚嗚嗚
如果算出來是1.196是不是意味著現(xiàn)在市場（1.1988）是高估英鎊的 所以應(yīng)該借英鎊換成美元。等匯率上來到1.1988再把美元換成英鎊？
請問，long call不是要付期權(quán)費(fèi)嗎，為什么是c0 short stock不是得到錢嗎，為什么是-s0
這道題默認(rèn)時(shí)間是1年嗎
老師你好！對于short來說，公式是不是可以寫成這樣子？謝謝
long FRA就是支固定收浮動，short FRA就是支浮動收固定，這樣理解對么
請問老師C是澳大利亞元貶值嗎，不是寫的是dollar decrease in valle嗎，這不是美元貶值嗎
這題我想的是，套利第一步要無風(fēng)險(xiǎn)利率借入資金。。。所以選期初正現(xiàn)金流。。
請問第8題 linear payoff指的是什么意思 謝謝
程寶問答
金程問答