選項a錯在哪里沒有明白，可以再解析一下嗎
為什么long call等于protective put,進(jìn)而等于long stock+ long put？？ long call 不是應(yīng)該等于long put+long stock+ short bond嘛？怎么老師講著講著把這個short bond 丟了呢？ short bond來自于債權(quán)人
這題NET PAYMENT的公式?jīng)]理解，是什么意思？
為什么在講FRA的結(jié)算的時候，未來時刻的收益折現(xiàn)時用單利，但是講套利利潤的時候，S0到未來時點的價值就用復(fù)利呢，同樣都是3個月。實際做題的時候，怎么知道什么時候用單利，什么時候用復(fù)利呢？
c選項lend at the risk-free rate， 老師說是期初借入，這個正確嗎？
老師您好，我想問一下在什么情況下，買賣權(quán)平價公式就不相等了呢？謝謝
老師這個視頻29min45s說portfolio里加一些commodity 有助于提高portfolio的GR，就是紅筆寫的GR全稱是什么呀？來回聽了幾次沒聽清楚呢.
spot rate 是什么
long方為什么是執(zhí)行價格減去合同價格？而不是合同價格減去執(zhí)行價格？
老師，貨幣互換是不是也是現(xiàn)金流的交換呀，
精 請問這道題是因為問了binomial的情況，所以折現(xiàn)要用無風(fēng)險收益率，但在所有視頻里面也講了一個公式是資產(chǎn)的當(dāng)前價格S0是通過將資產(chǎn)預(yù)期的未來價格通過r（無風(fēng)險利率）加上λ（風(fēng)險溢價）折現(xiàn)來確定的,這個和之前的binomial是什么區(qū)別啊
現(xiàn)貨的遠(yuǎn)期價格、期貨價格有什么區(qū)別？
碰到過幾次這種類型的題目了，完全不知道是在說什么，可以重點講解一下C選項嗎？
股票價格上漲，不應(yīng)該是利率下跌嗎？咋能同向變化了
C選項至少有一方，那 long方不就是make cash payment嗎？
程寶問答
金程問答