這道題我是否可以利用put-call-parity也就是C=P+S-K來求解？
為什么分母是1+rf 而不是1+別的
怎么理解在無套利下，到期日價格相等的兩個債券，零時刻也相等？
老師，請解析一下圖中的第4題和第5題
老師，put-call-parity的原理是什么呢？
老師我想問一下將固定支付轉(zhuǎn)換為浮動支付的利率掉期的價格如果采取固定價格并保持不變的話，不會引發(fā)套利嗎
本題中l(wèi)ong asset為何是股票而不是零息債券呢？如果答案給出一個債券和股票，此時該怎么選呢？想問一個核心問題：兩者都屬于long asset么 或者 long asset可以指代債券嗎
第27題,為什么4%計(jì)算的時候不用除4啊.就是為什么不是0.04/4帶入計(jì)算
我可以畫圖來解題嗎？圖二我畫的對嗎？
AB兩個選項(xiàng)是怎么錯的呢？
老師可以解釋一下這個嗎
老師，不是c + k = p+ s嗎？怎么解析里兩邊都有l(wèi)ong risk free bond? 還有那個long forward contract不在公式里面吖？有點(diǎn)暈
老師，關(guān)于putOption與strikePrice負(fù)相關(guān)，因?yàn)樵诳吹跈?quán)時，同樣的跌幅如跌到3$，我行權(quán)執(zhí)行價是20$相較于是10$的時候gain賺的更多（$17VS$7），因?yàn)槟軌颢@取更大利潤，所以PutOption價格賣得更貴，這樣理解是否正確?/除此之外，如果用P=C+【X/(1+Rf)T】-S的公式來看，X越大，P越大看起來很明顯，公式看起來更直接，這樣是不是也是可靠的判斷相關(guān)關(guān)系的另一種方式？
期權(quán)交易中，賣出方是被動接受的嗎？只要買房行權(quán)，就一定成交，這么理解對嗎
這道題A能否解釋下
程寶問答
金程問答