衍生品 經(jīng)典題 P45 老師，這道題的B、C選項(xiàng)能否再解釋說一下，不太明白，最好把原理講一下。
Payments no the underlying 和carrying cost能否解釋一下和call 的關(guān)系
第三題，要是混著考怎么知道這個(gè)考的是衍生啊。。。C的解釋聽明白了，可以解釋下AB為什么不對(duì)嗎？
請(qǐng)問這題在maturity之前不是還有time value嗎？為什么不是continuous的呢
雖然forward和futures的結(jié)算方式不同，但是到到期日的那一天，總體的盈虧還是一致的？
老師好，看漲期權(quán)也會(huì)經(jīng)歷從高到低的過程，那看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值不一定是正相關(guān)啊
C選項(xiàng)未來不可以實(shí)物或者貨幣交割么
買賣權(quán)平價(jià)公式的S就是特指/默認(rèn)是stock嗎？所以這個(gè)公式的適用范圍不是很小嗎？如果S不一定是stock的話(如forward)，除了stock和forward，option還可以和哪些金融搭配呢？
為什么我對(duì)這道題的知識(shí)點(diǎn)完全是陌生的呢？三個(gè)選項(xiàng)構(gòu)建的組合用的是什么公式，怎么來的？講二叉樹模型時(shí)候好像上課都沒提到啊
衍生品原版書P439#11, non-deliverable forward和deliverable forward是什么意思？指的是能否實(shí)物交割嗎？
衍生品P441#29, CDO有點(diǎn)忘了，C層級(jí)是最初級(jí)的嗎？所以要優(yōu)先承擔(dān)提前還款的風(fēng)險(xiǎn)？我能否理解為，利率下降的情況下提前還款不是一個(gè)好事情？可以再講講為什么嗎？
最后那個(gè)ratio是什么呢？老師沒講到
我記得FP=（s+cost-benefit ）再乘1+利率的t次方，carrying cost是正數(shù)不應(yīng)該使得價(jià)格偏大嗎 我公式記錯(cuò)了嗎 怎么不一樣
AB的描述分別對(duì)應(yīng)ppt里面哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？C可以再解釋一下嗎，為什么可以決定required number of units？
到期了，x/（1?f）*T，分母為什么是0?，t/T到期了就是360/360，不應(yīng)該是1次方嗎
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