老師我想問一下，做了這么多題，為什么futures和forward的標的資產(chǎn)都是St就是到期現(xiàn)實中是多少就是多少，而option的標的資產(chǎn)是一個需要我們預(yù)估的值？
9題麻煩老師解答下
這道題跟沒解釋一樣，可否重新解釋下
c解釋一下，謝謝
請問這里的浮動利率C是四個時間點都一樣嗎
這頁老師沒講
為什么k不需要折現(xiàn) ，哪句話能證明k不需要折現(xiàn)呀
老師，這題c為什么不對呀？
題目問的是value和 Profit，為什么只算一個profit？還應(yīng)該回答value是多少，這算是一題兩問了呀。題目到底是怎么問的呀？真是奇怪。
derivative4：老師，這道題從公式上可以理解是A，從現(xiàn)實中如何理解一個公司盈利好了，forward contract pricing還是降低。如何理解遠期合約的pricing和value
derivative 1：老師，這道題A選項表達的是什么意思，為什么是payment 是variable
本題中，對BC選項有疑問 B 選項描述time to expiration 對期權(quán)價格的影響中的特例不是說European put不是正向相關(guān)，這個選項是因為這個錯的嗎？（視頻中說的是不符合moneyness的描述） C 選項對于short call option, 如果資產(chǎn)價格低于行權(quán)價格不應(yīng)該行權(quán)拿premium嗎？
衍生19題。為啥RISK 增加utility 增加呢？
30題的payoff是怎么推的
23題什么意思啊謝謝
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