老師，這里等式右邊描述的明明就是A選項(xiàng)的前三個(gè)東西，A選項(xiàng)為什么還要多此一舉加一個(gè)long Rf bond? 如此一來相當(dāng)于等式右邊也加了一個(gè)這玩意，等式不就不平了嗎？謝謝！
對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生現(xiàn)金流的美式看漲期權(quán)，如果我在到期日前的某時(shí)刻認(rèn)為當(dāng)前行權(quán)的收益一定比在到期日行權(quán)的收益高，那我應(yīng)該就在到期日前的該時(shí)刻行權(quán)吧，那為什么說這種美式期權(quán)一定不會(huì)在到期日前行權(quán)呢？
這個(gè)套利機(jī)會(huì)的意思是：1. 以無風(fēng)險(xiǎn)利率向銀行借錢S。，拿去買那個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)格較高標(biāo)的資產(chǎn)和簽訂一個(gè)“賣出遠(yuǎn)期合約”，合約到期后再賣掉資產(chǎn)獲得比較高的收益，拿出一部分去還給銀行，剩下的差價(jià)自己賺了。 2. 賣掉一個(gè)資產(chǎn)得到S。，以無風(fēng)險(xiǎn)利率存進(jìn)銀行，簽訂一個(gè)“買入遠(yuǎn)期合約”，合約到期后把錢從銀行取出來以一個(gè)更低的價(jià)格把資產(chǎn)買回來，差價(jià)自己賺了。是這個(gè)意思嗎？
AB兩國的LIBOR是一樣的嗎？全球統(tǒng)一？
老師，?？?第161題如果B是正確的，那A選項(xiàng)老師說price increases as the price of underlying goes up是否也是錯(cuò)誤的？因?yàn)樗谄诔醵ê昧司蛻?yīng)該不變了？
這道題問的lowest value其實(shí)沒有多大影響對(duì)嗎
老師，如果題目沒有特指spot price是在expiration date的話，都是指t0時(shí)刻，對(duì)嗎。
A為什么不選
老師，這里為什么風(fēng)險(xiǎn)上升，r就上升呢？
老師，這題聽完還是不理解。麻煩老師講解。此外這部分內(nèi)容好像課上沒有講過，能用課上講的C+K =P +S來理解嗎？如何正確用它理解？謝謝！
老師好，期權(quán)的價(jià)值是s-x嗎
Q11 - 收到一個(gè)利率我可以理解，那為什么要支付一個(gè)利率呢？
衍生品原版書P505#4, B的解釋不明白？
衍生品原版書P510#50, 沒讀懂這道題
衍生品原版書P439#15, C是什么意思？
程寶問答
金程問答