負相關時，價格下跌需要補足保證金。這句話邏輯錯誤吧？期貨不用先考慮多空頭，再根據(jù)價格判斷是否虧損嗎？
老師，這里為什么看漲期權是要派股利的時候提前行權呢？
老師，這個合成復制衍生品是什么意思？
這個公式benefit小于Costs 不是減去一個負數(shù)嗎
老師，關于Forward price的定價公式，目前看到老師的板書有兩種寫法，哪種正確？
老師，這題A選項我還有點疑問，如果用put-call parity看的話，put price不是隨著T的增加越來越小嗎？
這個提的C不需要知道真是概率，哪里體現(xiàn)了？
如何用FRA來復制swap。老師并沒有展開講。
maturity 30 60 90dayLibor指的是合約期間還是貸款期間？
老師您好，這個theLastMarking-to-MarketTime是什么時候？請解釋一下這個公式/這個anotherView是指什么？
這個declining principal是說向銀行每期歸還本金金額在下降嗎？請老師講解一下攤銷貸款整個借貸與互換流程，
這一題B選項，老師解釋是outcome/payoff與underlying有關，但是題目問的不是說forward commitment 是否取決于標的資產(chǎn)的payoff嗎？那比如，一份forward contract到期，無論是什么損益狀態(tài)，都要按照期初簽訂條款履行合約，也就相應存在損失風險，這樣理解，forward commitment到期交付確實不取決于payoff或者說受到payoff影響呀，麻煩老師在解釋一下
這題好像基礎班沒講呀
25題C和49題C，可以具體解釋一下這個 deep in the money ，具體的意思嗎？它跟put在一起，關于美式期權這一塊
請問為何這里的x可以是put option的遠期價格的現(xiàn)值
程寶問答
金程問答
