金程問(wèn)答
老師 影響option valuation最后兩個(gè)因素 能幫我展開(kāi)講講嗎， carrying cost 和 payment on asset
老師，期權(quán)payoff圖中任意ST對(duì)應(yīng)的綠色這兩段都相等吧？
Prior to maturity, our-of-the-money options have no value 這個(gè)是哪里錯(cuò)了呢？
老師，這題視頻里說(shuō)選C，原版書答案選A，什么情況呀？
第十一題有疑問(wèn) 。1.A 選項(xiàng) 實(shí)物交割和現(xiàn)金交割為什么會(huì)帶來(lái)相同的經(jīng)濟(jì)效果。不是實(shí)物交割會(huì)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)，倉(cāng)儲(chǔ)之類的成本嘛？n2.b選項(xiàng) 看不太懂n3.c選項(xiàng)at cash settlement不是指的是現(xiàn)金交割 為什么還會(huì)在市場(chǎng)上long asset 現(xiàn)金交割不是交易差價(jià)嗎？
老師，期貨合約的價(jià)格不標(biāo)準(zhǔn)化是什么意思
老師，看漲期權(quán)可以讓多方提前鎖定買價(jià)，看跌期權(quán)可以讓多方提前鎖定賣價(jià)，可以這么理解嗎
老師，這題利率上升，那么資產(chǎn)價(jià)格下降，put本就是看跌，那為什么value不是上升啊
老師，這個(gè)題可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎
P258頁(yè)46-55題用公式太復(fù)雜了，直接計(jì)算可以嗎？2、3級(jí)必須用公式嗎，直接計(jì)算可否？
不太理解
老師，關(guān)于時(shí)間因素的影響，如果說(shuō)歐式看跌期權(quán)影響不確定的話，那歐式看漲期權(quán)也會(huì)出現(xiàn)先漲后跌的情況啊，為什么就是正相關(guān)呢？
老師好，能不能再講一下反向簽約和提前結(jié)算這一塊，我沒(méi)太聽(tīng)懂
老師，想請(qǐng)教一下這兩道題如何理解？解析看不太懂哈，謝謝！
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里在t=T時(shí)，為什么portfolio A中Max（0，S- X）和X可以合并呢？這兩個(gè)X一個(gè)是執(zhí)行價(jià)格，另一個(gè)是國(guó)債，兩個(gè)意義不同啊。
程寶問(wèn)答
