精 optimal CAL上不同的投資組合，可以理解成是risk-free asset和optimal risky protfolio兩類資產(chǎn)權(quán)重不同嗎？
精 為什么這道題里的西格瑪都小于貝塔 total risk 不應(yīng)該大于 systematic risk嗎
精 B選項(xiàng)provide risk target to each unit of the organization 是屬于management的范疇嘛？還是基層？
精 怎么區(qū)分credit&solvency?兩者都是看償付能力
精 能否解釋legal®ulatory的區(qū)別？然后accounting, tail， political解釋一下？
精 可以給total, relative risk的example么？
精 老師，這道題講義上沒看到又compliance risk啊，麻煩從題目到答案都詳細(xì)解釋一下，謝謝
精 這道題答案沒問題 但我覺得周老師講的有點(diǎn)問題 mean variance theory 特指有效前沿理論嗎？cal的橫坐標(biāo)縱坐標(biāo)也是mean和variance啊。兩種理論都是和無差異曲線的切點(diǎn)。但是 題目中明確寫的是 optimal portfolio 而不是optimal risk portfolio 所以我覺得指的是cal理論。
精 做到題目，三個(gè)選項(xiàng)是什么意思？？又怎么錯(cuò)的呢？很不理解。
精 老師您好 請(qǐng)問這道題的reliability factors如何計(jì)算？
精 這道題能不能畫多個(gè)組合的圖來判斷最終三個(gè)合并的圖是否為long position , 如果可以，能不能發(fā)一下畫圖詳解
精 老師這道題可以解釋一下嗎？notional principal是什么呀
精 currency swap具體是什么可以解釋一下嗎，謝謝老師
精 較低的收益指的是d嗎？為什么波動(dòng)下降了期權(quán)價(jià)值會(huì)降低?。窟@個(gè)價(jià)值指的是u嗎？
精 這道題為什么呀,,怎么影響的?以及利率變化了,兩者之間的差值如何變化?
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