金程問(wèn)答
為什么interest_rate_volatility從10%增加到20%但discount_factor不變？
這個(gè)地方是否能直接用mac D來(lái)理解 oen side up D 與 one side down D 的關(guān)系？
我已經(jīng)蒙了，第二題正確答案到是啥，如果考試遇到這種題目我選啥？
這段有點(diǎn)沒(méi)理解。為什么浮動(dòng)利率下，MAC D 等于到下一次重設(shè)日的時(shí)間？到重設(shè)日時(shí)，bondholder可以收回本金嗎？
用CIR模型求r2必須先求r1再求r2嗎？可以根據(jù)r0直接計(jì)算r2嗎，Δt取2
固收第二個(gè)reading課后題21，is JOHN correct…，這題為什么選A呢，我看均衡模型的公式明明參數(shù)比無(wú)套利模型的參數(shù)要多，為什么反而是fewer parameter？
老師展示的題目中，有兩個(gè)債券，一個(gè)是含權(quán)債券，一個(gè)是不含權(quán)債券。為什么能說(shuō)這兩個(gè)債券的特征一致？從而對(duì)比OAS
課后題，固收第二個(gè)reading第5題，a benefit of performing task 1…這題為什么選擇A，我理解二叉樹(shù)不能計(jì)算含權(quán)債券，所以第一個(gè)就排除了，求解答。
我求不出這題的spot rate。請(qǐng)以T1時(shí)間的spot rate為例，教我一下
利率上升為啥Vstraight是不變的 ，vstraight不應(yīng)該是下降的 嗎 ？
這里R1，h的3.8695%是怎么算出來(lái)的？求教，感謝
為什么A要把default的bond給B？
我的理解的CDS_indexes是CDS_index1,CDS_index2,然后每個(gè)index里是n個(gè)bond?
即使AAA違約，也是賠60%？
只要是動(dòng)態(tài) 就不管其他因素 直接選Portfolio approach嗎
程寶問(wèn)答
