第11題，value add 和 dominace 如何區(qū)分？0時點獲得收益，是value add ?未來獲得收益 是 dominace? dominace 獲得收益的路徑（具體操作方式是）？
固收278頁16題的二叉樹是怎么構(gòu)建出來的？
1處的96.4659是 103.5/1.079218=95.90？
這一題如果AI bond是價外狀態(tài) 這題還可以判斷嗎？
收益率曲線為什么默認(rèn)是隨著時間變化變大？考試的時候也是這么處理 ？還是一般題干會做出說明？
課后題33題
這里概率怎么算出來的 ？
兩個問題：原版書 526頁 表2 bond 6 one-year reference rate annually, set in arrears 什么意思，是浮動利率 coupon 變動的意思嗎； 527頁，第20題 bond 6 的ED 怎么算，謝謝!
老師，提問的窗口找不到，只能在這里繼續(xù)問另外一個問題： call: OAS = Z-spread – Vcall ； put OAS = Z-spread + Vput OAS對應(yīng)的是Pure，而Z對應(yīng)的是callable和putable，那么當(dāng)利率波動δ變大時，為什么是Z不變？ 我怎么感覺是OAS不變，因為OAS對應(yīng)的是pure，跟波動沒關(guān)系。反而認(rèn)為Z是變化的 這兩者關(guān)系還是沒明白
固收272頁的36題，不理解為啥選A?
這里是不是跟騎乘理論就沖突了呢？同樣利率曲線是向上的 。
這題老師能再解釋一下嗎
為什么level,steepness,curvature 是影響因素？我覺得這三個只是yield curve變化的三種結(jié)果（現(xiàn)象）
第4題不是已經(jīng)執(zhí)行了債轉(zhuǎn)股嗎？為什么第七題說的幾個月后的股價大跌，判斷risk-return特征還需要先判斷convertible bond有沒有轉(zhuǎn)股？
沖刺筆記，固定收益P61頁其利用利差期限結(jié)構(gòu)的斜率都是比較陡峭的。利用利差是什么？此段標(biāo)紅
程寶問答
金程問答