沖刺筆記，固定收益P61頁其利用利差期限結(jié)構(gòu)的斜率都是比較陡峭的。利用利差是什么？此段標紅
為什么第二題是stock_price*conversion_ratio?conversion_ratio是一個bond能換多少股股票？不知道為什么要這么乘
為什么forward contract price就代表標的資產(chǎn)價格高呢？難道不是spot_rate才決定標的資產(chǎn)嗎？
為什么 這里 說 是 parrate的 改變 改變 即期利率 ，再改變債券 價格 呢 ？難道 這里 的 bond都是 平價？？？
1）$1050是convertible_bond的價格，$1209是stock_value的價格，為什么可以直接比較呢？2）如何將convertible_bond價格變成stock_price?3）stock_price和stock_value的區(qū)別是啥？
老師，為什么這里說寬松貨幣政策（R短下降）會導致R長下降（幅度小一些）。但是題庫中講解R短下降導致money supply上升，導致短期通脹上升，導致投資者賣出長期債券，P長下降，R長上升。哪個是正確的，麻煩老師解答，謝謝！
中文精讀里面，劃線部分是不是寫錯了哈。z spread 包含了option risk
兩個重設(shè)日之間可以說比如是t=0和t=1之間嗎，也就老師單獨拿出來的部分？
為什么會提前還完1000？也可以正正好好在t=10還完呀，這樣Effective_duration=maturity
z_spread既然持有到期了為什么還要考慮put得2%的部分呢？
callable_bond對bondholder不好所以p下降y上升，但callable_bond本身又是當r下降時p上升。這兩個怎么區(qū)分？
老師，選項里提到的 這幾個方法不是很懂，它們是干什么的呀，怎么區(qū)分呢
組合的delta%P是0，聽上去像是不賺不虧
這里 說 的 “相同 ”期限 我不太 理解 ，為啥 是 相同 期限 呢 ？收益率 曲線 上 的 每個點，前面 的 代表 1年期 2年期 ，后面 的 是 3年期 4年期 ，為啥 是 相同 期限 ？
最后一題可以再解釋一下么
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