固收第二個(gè)reading課后題21，is JOHN correct…，這題為什么選A呢，我看均衡模型的公式明明參數(shù)比無(wú)套利模型的參數(shù)要多，為什么反而是fewer parameter？
老師展示的題目中，有兩個(gè)債券，一個(gè)是含權(quán)債券，一個(gè)是不含權(quán)債券。為什么能說這兩個(gè)債券的特征一致？從而對(duì)比OAS
課后題，固收第二個(gè)reading第5題，a benefit of performing task 1…這題為什么選擇A，我理解二叉樹不能計(jì)算含權(quán)債券，所以第一個(gè)就排除了，求解答。
我求不出這題的spot rate。請(qǐng)以T1時(shí)間的spot rate為例，教我一下
利率上升為啥Vstraight是不變的 ，vstraight不應(yīng)該是下降的 嗎 ？
這里R1，h的3.8695%是怎么算出來(lái)的？求教，感謝
為什么A要把default的bond給B？
我的理解的CDS_indexes是CDS_index1,CDS_index2,然后每個(gè)index里是n個(gè)bond?
即使AAA違約，也是賠60%？
只要是動(dòng)態(tài) 就不管其他因素 直接選Portfolio approach嗎
第11題，value add 和 dominace 如何區(qū)分？0時(shí)點(diǎn)獲得收益，是value add ?未來(lái)獲得收益 是 dominace? dominace 獲得收益的路徑（具體操作方式是）？
固收278頁(yè)16題的二叉樹是怎么構(gòu)建出來(lái)的？
1處的96.4659是 103.5/1.079218=95.90？
這一題如果AI bond是價(jià)外狀態(tài) 這題還可以判斷嗎？
收益率曲線為什么默認(rèn)是隨著時(shí)間變化變大？考試的時(shí)候也是這么處理 ？還是一般題干會(huì)做出說明？
程寶問答
金程問答