金程問(wèn)答
中文精讀里面，劃線部分是不是寫(xiě)錯(cuò)了哈。z spread 包含了option risk
兩個(gè)重設(shè)日之間可以說(shuō)比如是t=0和t=1之間嗎，也就老師單獨(dú)拿出來(lái)的部分？
為什么會(huì)提前還完1000？也可以正正好好在t=10還完呀，這樣Effective_duration=maturity
z_spread既然持有到期了為什么還要考慮put得2%的部分呢？
callable_bond對(duì)bondholder不好所以p下降y上升，但callable_bond本身又是當(dāng)r下降時(shí)p上升。這兩個(gè)怎么區(qū)分？
老師，選項(xiàng)里提到的 這幾個(gè)方法不是很懂，它們是干什么的呀，怎么區(qū)分呢
組合的delta%P是0，聽(tīng)上去像是不賺不虧
這里 說(shuō) 的 “相同 ”期限 我不太 理解 ，為啥 是 相同 期限 呢 ？收益率 曲線 上 的 每個(gè)點(diǎn)，前面 的 代表 1年期 2年期 ，后面 的 是 3年期 4年期 ，為啥 是 相同 期限 ？
最后一題可以再解釋一下么
第二題為什么country a和b不是better呢
這里需要賠付的到底是一只還是兩只債券？如果是兩只的話應(yīng)該是賠付兩個(gè)100%對(duì)嗎？
難道不是長(zhǎng)期demand高所以收益率高從而長(zhǎng)期價(jià)格下降嗎
沖刺書(shū)的P34頁(yè)，固收科目，備注：向上傾斜的收益率曲線，表達(dá)為未來(lái)短期利率上漲，收益率曲線變得更平坦，表達(dá)為未來(lái)短期利率下降。感覺(jué)說(shuō)反了。
這里的破產(chǎn)隔離對(duì)投資人有好處具體怎么理解？
第四題和第七題怎么理解vcallable是100而不是100.457772？
程寶問(wèn)答
