為什么這里是YTM會下降0.6342%呢？我理解是價格會下降0.6342%。
為什么同一個債券，又可以level變又可以curture變？這個曲線是怎么變動的呢？
這里的第一問是不是有問題。前面剛講了公式upfront premium = （credit spread －fixed coupon）X duration。這里upfront premium = 2，
Bootstraping 計算過程是？是否只適用于平價債券？
邊際量和 這道題有什么關(guān)系？沒看明白
固收599頁 21題， 按照10和11題的說法，當(dāng)RR和POD都增加 時，F(xiàn)V減少，那評級不是該降低嗎，怎么還選C
老師，Z_spread 和 swap spread 都是公司債減去國債，他倆區(qū)別在哪里？然后，Z_spread 里的公司是大型公司（類似swap_rate 是大型公司的）還是一般企業(yè)（類似bond rate 是一般企業(yè)的），還是其他？謝謝！
老師，這里的5.97是怎么來的呀？謝謝！
這里按照老師的思路，那個 f(1,2)是多少呢？謝謝！
The observed spread over the yield on a risk-free bond in practice includes liquidity and tax considerations, in addition to credit risk. 如何解釋，此處 observed spread 是哪個spread ,actual 還是中性的spread
為什么interest_rate_volatility從10%增加到20%但discount_factor不變？
這個地方是否能直接用mac D來理解 oen side up D 與 one side down D 的關(guān)系？
我已經(jīng)蒙了，第二題正確答案到是啥，如果考試遇到這種題目我選啥？
這段有點(diǎn)沒理解。為什么浮動利率下，MAC D 等于到下一次重設(shè)日的時間？到重設(shè)日時，bondholder可以收回本金嗎？
用CIR模型求r2必須先求r1再求r2嗎？可以根據(jù)r0直接計算r2嗎，Δt取2
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