這里的2.7183%和1.6487%的利率是對(duì)應(yīng)的哪個(gè)時(shí)刻的利率啊？
沒懂這里為什么是e的八個(gè)volatility, 而不是16個(gè)（上下兩個(gè)結(jié)點(diǎn)之間應(yīng)該是4個(gè)volatility?）
這里的Sc和I- spread里的bond_rate區(qū)別是啥呢
在0時(shí)間點(diǎn)Vfloating=Vfixed這個(gè)我懂，但老師說CR=LIBOR是什么意思？這個(gè)條件不滿足的話在0時(shí)間點(diǎn)V_floating也等于V_fixed呀
為什么swap_floating_rate是coupon_rate而不是折現(xiàn)率/利率r？
為啥YTM=IRR？
這里用的方法是bootstrapping，這個(gè)點(diǎn)沒錯(cuò)對(duì)吧？只是方向反了
老師再投資，如果買國(guó)債收益率也不確定么？
表格的數(shù)字是/delta_P/P嗎
為什么是支floating_rate呢？有沒有可能就是我手里沒有債券但只想收fixed_rate？
這題的statement3不是很懂
資金的需求增加，不應(yīng)該是價(jià)格上升，利率下降嗎？這里怎么感覺反了
信用質(zhì)量降低，為什么賣掉還會(huì)賺錢呢？不是價(jià)格會(huì)降低嗎？
精 浮動(dòng)利率債券的久期沒太懂，是說每次調(diào)整利率的時(shí)候久期就清零了嗎？這里可不可以再解釋一下，比如說是3年期浮動(dòng)利率債券的久期呢？
請(qǐng)問第一題的15%波動(dòng)率這個(gè)點(diǎn)其實(shí)沒什么用是無效信息對(duì)吧？
程寶問答
金程問答