請問第一題的15%波動率這個點其實沒什么用是無效信息對吧？
老師可以解釋一下第四題里的flat yield curve怎么理解嗎？是指是一條水平的線還是水平向上的斜線？
這里（等式后面那個加號內容）為什么是1有170/180？答案上寫的是2又170/180，還請老師解答一下
這里算Zspread為什么要猜呢？不是可以直接等式兩邊算出來Z嗎
這里怎么理解Zspread包含了option risk 但又不適合用于衡量含權債券？
這里第二題是否可以理解成由于美聯(lián)儲不再買長期國債，導致需求下降，進而價格下降，所以長期bond的收益率再漲，擴大term spread？
老師，這里B選項的hybird instrument是什么意思？
平行和非平行，組合久期不都是相應權重乘以久期嗎，弄出這KRD有什么意義？
為什么5年期parrate不影響10年期，keyrate就是零？keyrate和parrate有什么關系呢
L-OIS spead補償什么風險，期限，違約？
繼承債券，為什么期限越短，價值越大呢
找spread不是為了求yi嗎，為啥又根據yi求spread？
計算fair value如果每一期1）未發(fā)生違約概率*可收到的cf加上2）發(fā)生違約概率*可收回的recovery cf，得出當期預期值，再分別折現，和答案有個位數尾差，可以這么算嗎？
請教老師，CFA二級固收里提到的CVA，和FRM里面信用風險計量的EL有何區(qū)別？假如在進行估值時已計算CVA，是否不用再重復計算預期信用風險？而EL里的EAD是否為不違約情況下的現金流貼現值？
這里在說straight value的時候很混淆，上面一個說最小value的公式時說可轉債的最小value是straight value和轉換value中的最大值，這里的straight是個可轉債，只是沒有轉換；但是下面一個公式說到premium over straight value 時，這里的straight value老師解釋成一般債券，那到底該怎么理解呢？
程寶問答
金程問答
