金程問(wèn)答
為啥YTM=IRR？
這里用的方法是bootstrapping，這個(gè)點(diǎn)沒(méi)錯(cuò)對(duì)吧？只是方向反了
老師再投資，如果買(mǎi)國(guó)債收益率也不確定么？
表格的數(shù)字是/delta_P/P嗎
為什么是支floating_rate呢？有沒(méi)有可能就是我手里沒(méi)有債券但只想收f(shuō)ixed_rate？
這題的statement3不是很懂
資金的需求增加，不應(yīng)該是價(jià)格上升，利率下降嗎？這里怎么感覺(jué)反了
信用質(zhì)量降低，為什么賣(mài)掉還會(huì)賺錢(qián)呢？不是價(jià)格會(huì)降低嗎？
精 浮動(dòng)利率債券的久期沒(méi)太懂，是說(shuō)每次調(diào)整利率的時(shí)候久期就清零了嗎？這里可不可以再解釋一下，比如說(shuō)是3年期浮動(dòng)利率債券的久期呢？
請(qǐng)問(wèn)第一題的15%波動(dòng)率這個(gè)點(diǎn)其實(shí)沒(méi)什么用是無(wú)效信息對(duì)吧？
老師可以解釋一下第四題里的flat yield curve怎么理解嗎？是指是一條水平的線還是水平向上的斜線？
這里（等式后面那個(gè)加號(hào)內(nèi)容）為什么是1有170/180？答案上寫(xiě)的是2又170/180，還請(qǐng)老師解答一下
這里算Zspread為什么要猜呢？不是可以直接等式兩邊算出來(lái)Z嗎
這里怎么理解Zspread包含了option risk 但又不適合用于衡量含權(quán)債券？
這里第二題是否可以理解成由于美聯(lián)儲(chǔ)不再買(mǎi)長(zhǎng)期國(guó)債，導(dǎo)致需求下降，進(jìn)而價(jià)格下降，所以長(zhǎng)期bond的收益率再漲，擴(kuò)大term spread？
程寶問(wèn)答
