第二題為什么把Lincoln fund的IR作為Lincoln fund和羅素2000指數(shù)組合的IR？這兩個IR并不一定相等吧？
option的delta和gamma指什么？忘記了
您好，這里的cost basis, 是creat ETF 時收到 AP 給的creation basket的股票的價值嗎？
這個daily difference已經(jīng)包含了trading cost,計算的基礎(chǔ)公式都一樣那么為什么peridoic tracking error和rolling tracking error 體現(xiàn)不同的特征呢，兩者只是時間上的差異啊。
這里不明白 名義利率和通脹率一定，那么π越大，不是real rate越低嗎 因?yàn)閚ominal rate=real rate + l + θ + π嗎？
老師好，為什么之前的risk-free rate指的都是美國國債收益率，而討論對Sharpe ratio影響的時候risk-free rate又都用現(xiàn)金呢？
老師好，為什么1~s長期債券價格不確定性帶來的風(fēng)險用協(xié)方差cov是什么含義如何理解？為什么不用標(biāo)準(zhǔn)差或者P1按m(0~1)折現(xiàn)？謝謝！
這里還是沒懂敏感性分析為什么不能用？
gross exposure為什么是對沖基金面臨的風(fēng)險，而不是traditional asset managers面臨的風(fēng)險？
老師好 這里怎么理解 如果shortZ 起初投資2X+2Y 不等于3Z？起初投資都1塊錢？
老師好 我知道cross validation交叉驗(yàn)證和rolling windows滾動窗口分別是什么意思，我們在組合的回測章節(jié)里學(xué)的回測的方法是rolling windows吧，交叉驗(yàn)證不是在數(shù)量里學(xué)習(xí)的嗎？請問回測里哪個地方用到交叉驗(yàn)證？
1. 這里的r和計算器上的I/Y (YTM)是一個意思嗎？2. 如果不是，這里為什么這樣計算r，而不是求I/Y (YTM)? 3. I/Y的計算在計算器上怎么按？
使用random number generator的操作一共有哪些？歷史模擬法使用嗎？其他還有什么操作使用？
Q1，能說說選項(xiàng)C嗎？
Q4先計算出最優(yōu)的σA，然后用(Rb-Rf)/σA計算sharpe ratio，計算出來的結(jié)果一樣，這樣的計算過程是否有問題
程寶問答
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