第二段的yield=2.5%，為何不是用這個折現(xiàn)呢？這個資訊是只有在沒有給定當(dāng)下的bond price才會使用到嗎？
為何這里的u*d不等于1?講義有寫說assume that u=1/d?
是只有T-Bond是用clean price 報價嗎？然后一般公司債用full price報價？
為何assumption3是錯的？解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設(shè)的第二點嗎？ 如果是的話，為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這個題怎么做
為什么30年起的在5年買出的價格可以直接用25年債券的買入價？這個76.69是0時刻的，不是5年后的哇
為什么forward rate 等于middle rate？
這道例題的第一問， steepness+2 sd 意思是斜率增加2個單位標(biāo)準(zhǔn)差，對么？為什么收益率就可以直接??2 呢？
要怎么理解在風(fēng)險中性的環(huán)境下 所有投資人的收益率為無風(fēng)險利率
為何這里要加一個"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個點就不成立嗎
Rho和call option呈現(xiàn)正相關(guān) 我可以想成call是借錢買股票，當(dāng)無風(fēng)險利率上升時，我的資金成本減少，call價值提升嗎。
為何計算C0時不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
Q3, statememt 1 中，如果用geometric mean而不是算術(shù)平均是不是就對了，如何理解if invested in ERP這句話
還是沒有明白，第二題為什么直接用當(dāng)期vested and settled shares number, 不減去Assumed Proceed/ average share price. 在什么情況下考慮Assumed Proceed/ average share price， 什么情況下不考慮。 如果題目vested 和settled的數(shù)據(jù)不同，這道題應(yīng)該用哪一個
程寶問答
金程問答