q1我的理解，如果coupon出現(xiàn)時間改變，那現(xiàn)價s0也會變啊。請問我哪里理解錯了呀
對比觀察FRA估值原理和公式，我發(fā)現(xiàn)它和經(jīng)濟學(xué)中Mark to Market的原理和公式很像，可以理解它們是相同原理嗎？差異是FRA在分子上多出了乘以借款天數(shù)除以360。為什么Mark to Market就不需要這步操作？老師會如何對比理解這兩類問題？老師對量類題型對比來看的理解思路和解題建議是什么？
老師，想問下這個題，前面題干里給出的fra為0.7，那這里又算了一個fra，這兩個fra有啥區(qū)別呢
關(guān)于put option written on 1000 shares of ABC stock的翻譯，這1000指的是option是嗎？這個英文結(jié)構(gòu)，不太擅長
第四問解析中說“the more the time to expiration, the higher the value of both call options and put options holding all other parameters constant.”它的意思是T越大value越大，可是課上講的不是T和value呈負相關(guān)嗎？
這個case第一題，題目里沒說是在債券發(fā)行時候買的這個債券呀，沒有這個條件，我就沒法推斷出，期貨合約到期前的8個月里只有一期coupon
Call公式第二項折現(xiàn)，e的-rfcT, 這里的rf上加個C是什么意思？
您好，第一問中，t=2時刻的利率，其實已經(jīng)是第三年的年初了，第二年已經(jīng)結(jié)束了，為什么不選C呢
第二題這里d不等于1/u那第二期的s+-和s-+不就對不上了？雖然這道題是看跌期權(quán)都是otm不影響計算結(jié)果，如果考試的時候itm，那怎么算value啊
第一題是不是有問題？題目問的是“The payment received of FRA to settle it ”，也就是說問的是5個月后，未來時點現(xiàn)金流的價格啊，不應(yīng)該是2500嗎？為啥要折現(xiàn)到2個月后？
第二題的題目從哪里可以看出來他是歐式期權(quán)呀？（而不是美式期權(quán)，即不需要在第一個時期做一步判斷）
老師 這道題 我補充問下， 關(guān)于是1個月/3個月/6個月 call option 如何選擇哈 假設(shè)都是9259份。
第三問考試的時候，小數(shù)點后多少位一樣可以認為價格是一樣（即沒有套利空間）？默認兩位嗎
gamma neutral 是怎么回事啊
第四問B，那什么才是折現(xiàn)率？
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