精 CDS的long和short是不是反過來的？就是long CDS代表看漲目標(biāo)公司credit，所以是賣出一份CDS合約？
老師請問第二題，U=1.12和D=0.96咋算出來的？
第三題，fixed rate = c, fixed swap rate=swap rate = c *n，這個(gè)理解對嗎？
第二題，題目說了折現(xiàn)因子不變，用表格1中的信息，是通過題目中說的using data from Exhibit 1來判斷的嗎？同時(shí)想問為什么支固定用的是3%而不是第一題算出的1.19%?
老師 第二題 套利步驟應(yīng)該是：在市場上借入一個(gè)put option 并立即行權(quán)，得到102元，再從市場上花92元買回 put option，凈賺10元 對嗎？
老師 這道題 的 0.96%和0.78% 不能使用的原因 是不是因?yàn)?，這2個(gè)數(shù)值 是 witkowski 在t=0 時(shí) 開始這個(gè)swap 的固定利率，但 題目讓我們求的是 t=60(也就是當(dāng)下） 兩個(gè)貨幣的固定利率呢？
Vlong的公式到底是 {FP(t,T)-FP(0,T)}/(1+Rf)^(T-t)還是{FP(0,T)-FP(t,T)}/(1+Rf)^(T-t)，怎么感覺不同的題目中用的這個(gè)原始公式不同呢？
第四題，Rf為什么就是題干中的six month interest rate？為什么題干沒有給我們一個(gè)新的折現(xiàn)率？
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時(shí)長？此題題干中為什么0時(shí)點(diǎn)是上一次發(fā)放payment的時(shí)點(diǎn)？
老師，想問下這里short bond的份數(shù)，是直接是nd2嗎？為啥不是nd2??折現(xiàn)系數(shù)??？
老師，想問下到底是收益服從正態(tài)分布，還是對數(shù)正態(tài)分布??？老師講的和講義上不一樣
那這題的discount rate 應(yīng)該是多少呢？（1+rf）^t 嗎？
underlying 是1-4的forward rate ， 標(biāo)的這個(gè)概念怎么理解呀 在這里 就是對沖的對象嗎？
關(guān)于put option的delta=Nd?-1，這個(gè)公式，解析中老師也是這么講的，但實(shí)際計(jì)算，它不是個(gè)負(fù)數(shù)嗎？從結(jié)果來看，應(yīng)該是1-Nd?啊，我哪里理解的有問題
BSM的兩個(gè)公式需要記憶嗎
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