問個題外話，trading costs and electronic market 是不刪除了？
這里的根號BR是不就等于根號（score平方求和）?
二級市場中的bid, ask價和上一章說的NPV，p之間是什么關(guān)系？是dealer在二級市場從investors上賺bid-ask spread，一二級市場又賺NPV和p之間的差（還考慮個trading cost），相當(dāng)于dealer通過兩個價差賺錢？
這道題目fidelity是股票，pimco是債券？
p1和m是負相關(guān)，p0和m應(yīng)該是正相關(guān)嗎，因為收益率和p0負相關(guān)，m又和收益率負相關(guān)，所以p0和m正相關(guān)。這樣理解對嗎？
老師說的考慮風(fēng)險后在risk neutral上加一個cov（p1,m0-1），但視頻截圖上面這個復(fù)雜的COVt（Pt+1,s-1,mt,1）怎么理解？
這頁ppt的carhat四因子怎么沒有阿爾法
這個跟蹤誤差有點難理解的是萬一portfolio收益大于benchmark收益是好事啊怎么理解他是成本呢
這三個選項的知識點在課件哪里講過，一點印象沒有？
在賣出和買入的前提下，這個公式還不一樣，為啥不一樣，我沒想明白？
這個案例題，不停的在講交易系統(tǒng)，感覺不像是組合的知識帝，這是組合講義的哪一節(jié)？
能否介紹一下價格P0等于跨期替代率的推導(dǎo)
為啥上面一塊是SS,下面一塊是AA?
這兩類分配有啥重大區(qū)別？
這里還是沒明白為什么名義利率沒有考慮通脹呢？不應(yīng)該是名義??實際?通脹嗎？那應(yīng)該是名義利率考慮了通脹才是??？為什么老師說名義利率不考慮通脹呢？
程寶問答
金程問答