Q4: 這里的7%的限制是TC嗎？因為我們有另外一個公式涉及到SR^2 = IR^2 * TC^2 + SR^2，為什么這里不用這個公式？
組合，Q61，考察的什么知識點？請老師講解一下，謝謝
組合，Q11，請老師講解一下，謝謝
VWAP的trading cost不用乘以2嗎
為什么能夠被ex post解釋的占比是TC平方？
如何理解這里根號下的一坨對wi變動的影響呢？
為什么Si平方和等于BR?
因為SRp^2 = SRb^2 + IRp^2, 且 IRp不受portfolio與benchmark組合在一起的權(quán)重影響，所以當(dāng)portfolio與benchmark組合在一起時SR無影響？
圖中公式有前提條件是sharpe ratio最大嗎？
圖片中的公式適用于所有的portfolio嗎？還是說一定要sharpe ratio最高的portfolio?
Long share and short market portfolio為什么beta等于0？
請問用歷史數(shù)據(jù)做回測是怎么用到random generator的呢？
為什么expected loss公式假設(shè)investors r risk neutral?
組合的視頻沒有vincent老師的
為什么S期無風(fēng)險債券現(xiàn)值公式中cov為負(fù)數(shù)
程寶問答
金程問答