第52題，解析中說道沒有遵守保密性，在原文中哪里體現(xiàn)他說的話需要保密？
第48題，Brecksen不熟悉多因子模型，他直接取消不用，沒有進行調(diào)查、diligent和reasonable分析就直接取消是不是不行。對應(yīng)圖片第三段
第46題，原文提到Acertado用的是傳聞中的報價來作為賣出的建議，沒有進行diligent和reasonable的分析，因此不是對應(yīng)B嗎
請問第五題，也不理解
0.4是怎么來的
老師，想不明白為什么1%的風(fēng)險大于5%的風(fēng)險。 1%的可能最小損失100，5%的可能最小損失100，5%的這個概率高風(fēng)險大么…
老師，這個HML是高的減低的，可是low price to BV是價值型，所以不是成長型減價值型么…
積極主動管理的方法二，投資期限5年，買30年的債券，在第5年賣掉，這里計算的capital Gain是用的70.47-76.69.我不明白的是這個76.69，這個數(shù)是當(dāng)前的25年期的債券價格，并不是第5年時的25年期的債券價格，Capital Gain能這樣相減嗎？
這里單老師的例題，0時刻的spot rate為8%，1時刻賣出，spot rate變?yōu)?%，此時的真實收益率算出來是9.81%。引出的Assumption是只有收益率向上傾斜，才能S1
f檢驗的原假設(shè)應(yīng)該是什么？為什么是單尾的檢驗
請問老師 1、unconstrained portfolio怎么解釋？ 2、打黑點的Of course后面那句話怎么翻譯解釋？思想看懂了，翻譯起來比較困難。 謝謝老師
判斷multicollinearity, high R2& low t,而多元回歸里適用adjusted R2,這里應(yīng)該是adjusted R2嗎？
老師，請問權(quán)益課后測試1.2為什么reason2不對？答案解析沒看懂
題目中說基金經(jīng)理做這個決定是基于考慮了IPS中的“maximize return, with minimized risk".所以加入這個杠桿產(chǎn)品從整體組合看來應(yīng)該是降低了風(fēng)險。所以她應(yīng)該不是違背了IPS為了更高的收益而購買杠桿衍生品，而是利用衍生產(chǎn)品特性優(yōu)化了整個投資組合吧？
為什么折現(xiàn)所用的利率為美元的Libor？settle之后投資者手中是否持有新西蘭元呢？為什么？
程寶問答
金程問答