科目測試的第三大題，第4小問。為什么這里算terminal value所用的cap rate是cost of equity - terminal year growth rate. 而不是用的題目中給的assumed cap rate
老師你好，這里說Y 與參數(shù)是線性關系與X就是線性關系，那b0也是參數(shù)，請問如果Y與b0非線性，與b1線性，那Y與X還是線性么？
老師你好，請問在OLS中為什么b1=Cov(x,y)/Sx^2時殘差項平方和最??？
reading11課后題第二題怎么看出來序列自相關
老師你好 請幫忙解釋下第18題 不理解為什么factor sensitivity specified first in fundamental factor model,late in macroeconomic factor model?
老師你好 請幫忙解釋下為什么16題不選擇A
為什么這道題里面把afs算成designated at fair value 了呢？
Y=b0+e^b1 X+error是非線性的，不能用線性回歸，那為啥不能用b2代替e^b1，把式子改成Y=b0+b2 X + error，然后用線性回歸，然后再反求出e^b1的b1？
在課件中得置信區(qū)間用的是標準差，但我記得一級的公式是Point estimate ± Reliability factor × Standard error 。到底是用標準差Standard Deviation，還是用標準誤Standard error 呢？包括這篇文章里面的置信區(qū)間也是用standard error
您好，我的問題是PPT 128 Delta Neutral Strategy具體怎么盈利呢？ 當delta=0時候，組合會因為gamma（持有期權還是出售期權）變化和vega（期權價格每天都在變?。┳兓鴮е聝r值變化.具體是如何獲利呢？是先限定一個波動范圍（超過波動范圍需要對沖）嗎？對于long call & short stock的組合，股價超過波動范圍的時需對沖？那波動范圍設置較大的候更容易盈利嗎？請問盈利的原理是什么呢？
老師，fintech這一塊我感覺有點亂，不知道知識點間聯(lián)系。簡單捋了一下您看對么。
這個第九題，A問，不太懂，這個圖也沒看懂，pred和return分別代表什么
老師你好，原版書R11，562頁的例題，問題2-3，關于covered interest rate和uncovered interest rate，有好多描述和結論，比如“there is no arbitrage condition that forces uncovered interest rate parity to hold.”，實在是看不懂。 covered和uncovered和arbitrage之間的關系能再幫忙系統(tǒng)的解釋一下么？ 從這個題目中的數(shù)字怎么判斷例題中的答案？ 抱歉原版書屏幕沒辦法截圖，麻煩老師自己看一下原版書的這個題目。 多謝
老師27題這個10我知道需要算出licenses除年份得出來。但是license是多少我不會算，這個答案的60怎么算出來的
26題這個1750是怎么來的啊？ 老師講的時候不是說Asset和liab加上，equity不動，然后減去一個MI就可以了么。我用equity減去MI算不出1750
程寶問答
金程問答
