老師你好，27題題目說第四季度出現(xiàn)了一筆損失但是是在16年2月28號的時(shí)候交清的，不管是看10月31至12月31日的匯率還是12月31日的匯率都大于結(jié)算時(shí)的匯率，說明歐元是在貶值，為什么反而會(huì)有損失呢？
derivate case 8, 二三題目的考點(diǎn)是什么，不太懂。第四問視頻老師說，上漲下跌概率是straddle不太理解，這個(gè)要怎么理解？
課后題1.5.1 lease資本化后的記賬方式能否講解一下？
老師您好，關(guān)于remeasurement的第二項(xiàng)actual return - interest income我有三個(gè)問題： 1. 講義上寫的是actual return 和 net interest expense/income的差，那到底是net interest income還是interest income 呢？ 2. net interest expense/income是interest income 和 interest costs的差是嗎？ 3. actual return 和 interest income有差別，那B/S里的interest cost 和 I/S里的Interest cost是一樣的嗎？ 用的rate都是市場利率嗎
純預(yù)期理論中，判斷收益率曲線的形狀。假如預(yù)期的r2不變，R2=r1，即長期=短期，所以yield curve 是flat的，為什么預(yù)期的r2不變，R2=r1？詳見單老師課堂筆記。
104頁，折現(xiàn)為什么用單利？
老師你好，我想問下該題中為什么是用日元利率作為本幣利率來折現(xiàn)，而將美元利率作為外幣收益率來使用?。?
terminated account如果被剔除，也很像cherry picking啊，這個(gè)怎么區(qū)分？
老師您好，百題fixed income（2）視頻第04:16關(guān)于OAS + call = Z-spread這一段 等式中的Z-spread是指不含權(quán)債券的Z-spread嗎？（我的理解的OAS是指不含權(quán)債券的Z-spread，等式中的Z-spread是指call bond的。波動(dòng)率上升的時(shí)候，等式中OAS不變，Z-spread變大） 同一個(gè)知識點(diǎn)的case 3 第2題 不應(yīng)該是B嗎？
Break even inflation rate 是指什么？
老師 EV/EBITDA越大越好還是越小越好？
老師你好，請問下關(guān)于BSM model中的assumption 2還是不太理解，為什么波動(dòng)率是可預(yù)測且持續(xù)的？
41題的sensitivity analysis 為什么只需要看range 不需要分別除以變化百分比15 20 25呢？
您好，請問老師在課程中提到CDS時(shí)，說到當(dāng)經(jīng)濟(jì)變差應(yīng)該buy (short) CDS HY，但是又說應(yīng)該sell (long) iTraxx Crossover， 請問究竟應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？是否下面那個(gè)關(guān)于ITraxx的寫反了？
老師，折算報(bào)表，是currency方法，存貨也是用currency，cogs也是平均匯率折。只有temporal法，存貨啊固定資產(chǎn)啊這些才用歷史的，比如買固定資產(chǎn)，買存貨時(shí)候的匯率折，對吧
程寶問答
金程問答