active risk為什么不等于組合的標準差減去benchmark標準差啊，19%-11%等于7%，與5%有差異？？
第一題第三個選項 財富增多了不是應該風險承擔能力上升么 可以多投資有風險的資產(chǎn) 高風險資產(chǎn)高收益，為什么說收益下降
最優(yōu)主動風險這個公式怎么理解，能不能簡單推一下，怎么理解和記憶
套利定價為什么不包含非系統(tǒng)性風險，多因素模型中殘差項為什么表示非系統(tǒng)性風險，一般殘差不是不能解釋的風險嗎
麻煩講下這道題 我沒有理解 非常感謝
這題在問什么呢？為什么選A
實際GDP增長率越高，短期利率越高？但能讓GDP增長的難道不是利率降低嗎
為什么tracking error就是active risk
組合管理第二個section LM1第十六題 請問怎么理解
第3和第4小問還是不太理解，如何區(qū)分？
均衡的APT模型中所有貝塔均為1，可以這么理解么？
麻煩講下這道題 答案直接看暈
老師能否解釋一下倒數(shù)第二行的for example，我沒懂
commercial real estate discount還分commercial lease和government lease？基礎(chǔ)班都沒講
這題完全不會啊，組合太難理解了
程寶問答
金程問答