APT中優(yōu)先購買return高的，如果return一樣，買factor sensitivity高的還是低的
lm1（2）的視頻傳錯(cuò)了吧？！
老師 這道題B選項(xiàng)能解釋一下嗎 謝謝
老師 怎么區(qū)分quote matcher 和 front runner 可以舉個(gè)例子嗎 謝謝
組合最后一個(gè)LM的Brian Johnson case的第六題 B為什么錯(cuò)了
請問課后題LM3 Carol Kynnersley case的第二題老師能再講講嗎 不理解為什么可以選B 這是daily var 但是答案用的in 20 days 相當(dāng)于一個(gè)月的概念
急：effective spread到底要乘以2嗎，為什么公式不一樣
Q4，security lending也是tracking error的來源之一，為什么沒有考慮進(jìn)去？第三個(gè)ETF有security lending。
這個(gè)位置就是沒有看懂，名義利率是有通貨膨脹的， 那為什么叫non- inflation- adjusted？
constrainted 和 unconstrained 的區(qū)別是什么?考試會考相關(guān)的什么？
similar strategy所以SRbenchmark相同？
老師 如果TC小于1 active risk的公式不是也會乘以TC嗎 然后就會變小
Active total risk和active risk square 及 alpha risk有關(guān)嗎？是不是total等于兩者相加？
Q4 TC是落地執(zhí)行能力，IC代表什么能力來著？ IC受什么影響？
名義利率里面包含了對通脹的預(yù)期，那什么叫non- inflation adjusted呢？
程寶問答
金程問答