麻煩講下這題 謝謝
請問第五題，為什么能判斷1%說的是單尾而不是雙尾？
老師 請問第四題能這樣理解么 因?yàn)槭艿絠nflation的影響大 如果題目中beta為正值 就可以隨著inflation的增大 return也增大 反而抵消了投資者的一部分風(fēng)險(xiǎn) 但這里是負(fù)的所以沒有幫助
清盤的時(shí)候清盤的是CG小的，交稅少，但同時(shí)sell后收益也少呀
第八題是考的什么知識(shí)點(diǎn)，到了盲區(qū)，老師能詳細(xì)講一下嗎？
這里的VaR都是按絕對(duì)值進(jìn)行比較大小嗎？
這題為什么是除以active risk aquared不是除以total factor呢？
low rate在這里理解的是int rate還是credit rate？
這道題考試的時(shí)候可以直接按倍數(shù)判斷嗎 還是也要按照這個(gè)思路一個(gè)個(gè)試一下 結(jié)果是一樣的嗎？
老師 這題我選得A，答案說authorized participant不能在二級(jí)市場交易？
A B為什么是錯(cuò)的？
拋開本題條件，asset未來價(jià)值低（也就是Price1↓），說明1時(shí)刻財(cái)富↓，1時(shí)刻消費(fèi)的效用U1↑，這不就是正常的推導(dǎo)邏輯嗎，為什么在這個(gè)題目里可以說明是bad consumption hedge
16.7%是組合的風(fēng)險(xiǎn)吧，也不是ZF的風(fēng)險(xiǎn)，為什么可以乘16.7%求Rp-Rb?
第2問，最優(yōu)的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不是組合的嗎，不是ZF的吧。在求Ra的時(shí)候，應(yīng)該*ZF組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是組合的最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)16.7%把？
老師，可不可以解釋一下第四題？
程寶問答
金程問答