如果有dividend在 0 - t 時間段產(chǎn)生呢，過去的dividends怎么算PVD
哈嘍，Q4的spot price高估，是由FP model 反推出來的嗎（FP mtk 低于FP model）
請問老師，這里舉的例子公司發(fā)行的是floating bond不應(yīng)該是支浮動收固定嗎？
第8題，感覺存在問題，題目給要求2年期的二叉樹，按照答案所給，既不是3年期，也不是2年期，因為3年期2.25和0.25要各自除以1.05和1.03折算到2時刻，而如果2年期，則直接4-2.75=1.25，1.25/1.04，答案就完全不一樣了，這個題目存在問題，煩請解釋，謝謝
第四題，如果換成dividend payout ratio，是不是就會導(dǎo)致fp下降了？
Q3，A選項說能隨時交易。但是BSM有一個假設(shè)是說option應(yīng)該是歐式，那就是只能到期行權(quán)。這兩個不是沖突的嗎？
Q3的時候，把coupon折現(xiàn)的0時點是t = 90的時候（S0和PVC0都以t=90作為開始時刻），但最后乘以（1+Rf）的時候用的是360/360次方，為什么不用270/360次方呢？
請問老師，這里算債券的FP的時候為什不扣減0.2的累計利息呢？
老師，這里的MR是4時刻的還是1時刻的？為什么？
請問老師，在pricing時候，90天時點的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
請問老師，在這個圖里面FVC應(yīng)該是哪一個時間段產(chǎn)生的？
第五題，這是我們考綱的范圍嗎？為什么上課沒講？
Q4，利用S和C計算一年后的收益，為什么只考慮了S+和C+，沒有考慮S-和C-？
Q1的式子里，減去一個無風險資產(chǎn)，為什么是borrow
這題是不是得加上一年付息四次的條件？
程寶問答
金程問答