金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第三題涉及到的幾個(gè)名詞-S0，F(xiàn)V等到底什么關(guān)系？
請(qǐng)問(wèn)年化利率和半年/季度利率的轉(zhuǎn)換計(jì)算方式如何選擇
為什么 PV equity是 equity price_t / equity_price_0
請(qǐng)問(wèn)可以分別寫一下leading 和 justified 和 trailing p/s的公式嗎？一級(jí)的內(nèi)容都忘光啦？ justified 是什么意思啊 leading justified 又是什么？
老師 ，這里沒(méi)理解。從坐標(biāo)圖看 隨著int增加超過(guò)5%后，payoff 也一直增加。從右邊寫的例子來(lái)看，若借入錢的利率繼續(xù)升高，calloption只能抵消5%的利率，那成本還是會(huì)一直升高呀。比如市場(chǎng)利率是20%，那需要支付20%-5%=15%，若市場(chǎng)利率漲到30%，那需要支付25%。這和圖形也是一致的。但不明白為什么老師說(shuō)5%是cap，不論市場(chǎng)利率漲多高，只用支付5%。不明白
請(qǐng)問(wèn)labor productivity growth accounting equation 的小y是什么意思
老師，第二題中計(jì)算B0,EQUITY可以直接除以shares outstanding么，按理來(lái)說(shuō)equity不等于發(fā)行在外的股票么
為什么coupon rate 是保費(fèi)？
Q3:為什么說(shuō)PB ratio說(shuō)適合評(píng)估金融公司呢，上課的時(shí)候老師說(shuō)有大量表外資產(chǎn)時(shí)，PB不適用呀
spot rate和par rate的區(qū)別，為什么除了第一年的相同，其他期間的會(huì)不同呢？原因是什么
請(qǐng)問(wèn)這里25題與26題課后答案的相關(guān)系數(shù)是如何用計(jì)算器算的？我用的DATA和STAT鍵算的r為什么不等于答案中的數(shù)值呢？
Equity index的Pricing公式里，連續(xù)復(fù)利計(jì)息的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是Rf(c)=Ln(1+Rf)，那么在pricing公式里 e上邊括號(hào)里用的應(yīng)該是Rf還是Rf(c)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 這里equity swap 在最后一個(gè)settlement date時(shí)候結(jié)算應(yīng)該是 Re-C/4-1嗎？1指的是本金。
請(qǐng)問(wèn)老師 這道例題，最后一期為什么不把本金額折現(xiàn)了？為什么只折算了每期的利息？
你好，第三題計(jì)算hedge ratio 為什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf）= S(-+)*hedge ratio - C(-+)計(jì)算出的hedge ratio跟答案不一樣？
程寶問(wèn)答
