The bond has a face value of $100,000, pays a 7% semiannual coupon, and matures in 15 years. The bond is priced at $156,000 and yields 2.5%. 根據(jù)這些信息計算 bond price 不等于156,000呀？ N=30，PMT=3.5，IY=2.5 FV=100，求得PV =120.9 。請問我理解哪里有問題？感謝
請問Q2，3％直接?12 怎么理解，既不用1/12次冪，也不用?e(rf)??t的形式 題干有說是每月連續(xù)復(fù)利計息的條件下
請問這題怎么理解，為什么b不對，如果b的話題目會怎么問
請問Q4，如果該題沒有發(fā)放股利這個條件，相同條件下 歐式期權(quán)的價值也是比美式期權(quán)更低么
Theta <0 , 那么負(fù)值約小，絕對值越大，Vcall 、 Vput越大么？
Q1, 關(guān)于S0的確定，使用inception前一天的逐日盯市關(guān)市價，而不是當(dāng)天市場的交易價格，對么？
Q6, 最后一句話“Zulu has a return of –3.6% for the first quarter.”Zulu是上一自然段提到的股票，并不是這個小題中的股票，如何看出是股票收益率的呢？
Q5, 為什么不用給MRR去年化？
請問Q6，起初1歐元等于1.12SF，1.0028的SF 去乘1.12，得到的不是歐元，而是SF啊，視頻講的是得到的是歐元。再除以1.1,才是把SF轉(zhuǎn)化成歐元。請問，1.0028??1.12?1.1 這兩步匯率轉(zhuǎn)化怎么理解能更清晰一些？另外，Q4 CB增加，F(xiàn)P不是降低么，怎么能多頭方獲利？
Q1 QFP標(biāo)準(zhǔn)clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在標(biāo)準(zhǔn)上不太對吧，不應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)換因子嗎？ 或者放在上面的公式計算才對呀？
請問第二小題，題目說當(dāng)前有一個均衡的Swap rate是1.12％，那么是如何判斷出這個合約是支浮動收固定呢？為何就能直接建立反向合約了呢？另外，基礎(chǔ)視頻課里講Swap Valuation的時候沒有講過建立反向合約這種估值方式吧
老師好，為什么藍(lán)色框框里的式子是e，m/rf次方是什么含義？不太理解這一步，請老師詳細(xì)解釋。
這題應(yīng)該用的折現(xiàn)率是多少？
第五題和一級里的遠(yuǎn)期和期貨的例題結(jié)論相反，期貨是不折現(xiàn)的，當(dāng)天結(jié)算的是到期時的價差；遠(yuǎn)期是要折現(xiàn)的，計算是遠(yuǎn)期價值折現(xiàn)到當(dāng)天減去當(dāng)天價格，應(yīng)該期貨大于遠(yuǎn)期，這里為什么是遠(yuǎn)期大于期貨
第三題，如果使用傳統(tǒng)方法計算，即PVfix-Pfloat，PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名義本金2千萬=342380，請問錯在哪里？
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