請問為什么比較OAS要在同一評級下比較？
為什么沒有找到discount_rate = spot_rate + Z spread的公式？
老師，這個地方為什么說綜合起來風(fēng)險是下降的呀，明明是一個上升一個下降。
請問這里求swap rate的公式是不是就是衍生里1-B4/B1+B2+B3+B4的公式呀？
N = 3, PMT=60, FV = 1000, PV = 1071.16?
v callable =100 不明白，為什么說計算出來的值都是大于100？ 謝謝
第三題，說兩個含權(quán)債券都是在1和2年時可以行權(quán)，題目說利率0-1時上升，2以后下降，到我為啥要關(guān)注2以后的利率變化呢？0-1利率上升callable價值下降才對？謝謝
對ABS asset pool 的分析方法的選擇，RMDS 是哪些特點，用哪種方法分析呢？
這個地方反推折現(xiàn)因子的部分沒有看懂，請問是什么邏輯計算出來的，謝謝
If FutureTech were to enter into an offsetting contract to hedge its exposure to ST. under the CDS described in Exhibit 1, this would most likely result in？
為什么買短期債券，短期債券的利率會下降，能不能推導(dǎo)一下？
為什么長期利率大于短期利率就可以說明短期利率自己的需求小于供給呢，不應(yīng)該只能說明相比于長期需求與供給的比值較低嘛，不能說明自己的需求和供給哪個大吧？
在t=1時，bond price >strike price (100) 是不是應(yīng)該要拿strike price=100來計算t=0的bond price? 為什么ppt里t=0的bond price = 105.2 （沒有以strike price來計算）而不是 103.88 (以strike price來計算）?
Volatility不影響Vcall on stock嗎
請問關(guān)于OAS和Z的文字性描述如何區(qū)別呢？OAS是含權(quán)債券的spread, Z是不含權(quán)公司債的spread，這樣描述對嗎
程寶問答
金程問答