金程問(wèn)答
Statement2里的付息周期改變，C的價(jià)值也會(huì)變化吧，感覺(jué)這里非常不嚴(yán)謹(jǐn)。
老師第二題如果求的是三個(gè)月的公式咋變化
Q3,deltaS里Rd如果非上市公司貢獻(xiàn)大，Rd就大，E（r)就小，對(duì)么？
Q2，題干中哪句表述可以判斷出：初始時(shí)是forward合約的多方，請(qǐng)幫忙說(shuō)下分析思路，謝謝
Q3，在I/S中current service cost，interest cost不是說(shuō)都?xì)w在periodic pension expense科目下嗎，為什么還會(huì)有csc歸在operating expense科目，interest expense歸在利息科目這一說(shuō)？
請(qǐng)問(wèn)第二題，類(lèi)似計(jì)算fcff或fcfe，流量表中在公式中的wcinv和fcinv正負(fù)號(hào)都不需要理會(huì)是嗎？只基于題目中，比如此題有括號(hào)的意思是代表流出嗎，所以是減去的意思嗎
LM3, 老師基礎(chǔ)班視頻課里，在temporal 和current rate method 中財(cái)務(wù)比率的對(duì)比中，關(guān)于LTD的比較，分母A-L+D ，用的method是C&H -C+C, 請(qǐng)問(wèn)liability在temporal method中不是non-monetary為H 嗎？為什么這里用C？
expectation定價(jià)和no- arbitrage定價(jià)是不是前者是關(guān)注點(diǎn)在投資者的風(fēng)險(xiǎn)中性上，采用了計(jì)算pai去得到定價(jià)，后者則是關(guān)注點(diǎn)在市場(chǎng)無(wú)套利上，不用pai而用hedge ratio去得到定價(jià)？如果針對(duì)同一個(gè)期權(quán)，題目沒(méi)有明確指明要哪種方法的話(huà)是不是算出來(lái)的結(jié)果應(yīng)該會(huì)是相同的？然后如果市場(chǎng)有套利的情況下二者結(jié)果會(huì)有不同？以及本題中說(shuō)到的“the stock price will either be 56 or 46”這里的“either”為什么不能理解為價(jià)格上升下降的概率各為50%？難道是說(shuō)這個(gè)“either”表述的只是表達(dá)會(huì)有兩個(gè)node？
視頻講解里提到short call和buy put會(huì)和對(duì)沖掉，為什么？這倆的delta不都是小于0的？
Q2里，計(jì)算30day的holding period rate，請(qǐng)問(wèn)如果在simple interest單利下是不是這個(gè)rate應(yīng)該為：r（t）=r（T）*t/T，compound形式下為：r（t）=（1+ r（T））^（t/T）-1。對(duì)于分母折現(xiàn)這一部分，單利下=1+ r（T）*t/T，復(fù)利下= （1+ r（T））^（t/T）？
請(qǐng)問(wèn)，Q6，125.23直接?11.5823平均匯率，不就得出10.8了么？有視頻解析里那么復(fù)雜嗎
請(qǐng)問(wèn)第9題，Current Method下，資產(chǎn)和負(fù)債科目都是用Current rate當(dāng)前匯率進(jìn)行折算，題目告知7月15日當(dāng)前匯率是4.1790，為什么不用3??4.1790，而是用3??4.2374呢？ Ending rate不是期末匯率么？怎么理解Current rate＝ending rate呢？ 另外，Temporal Method下，monetary asset和 monetary libility，也是用ending rate折算么？
請(qǐng)問(wèn)這題用full goodwill 下, goodwill 和 Minority interest 數(shù)字各是多少?
第三題，如果員工行權(quán)，對(duì)于兩個(gè)報(bào)表分別有什么影響？
第二題，計(jì)算過(guò)程中，扣除CFI需要考慮這個(gè)負(fù)號(hào)嗎
程寶問(wèn)答
