老師，把別人的報(bào)告稍微修改一下，只寫自己的名字是可以的嘛
請(qǐng)問老師一道官網(wǎng)付費(fèi)題目，這題利率突然上升，為什么到期收益率比原來(lái)的要小？這個(gè)怎么理解？
第二題，如果題目改為，還有76天到期，其中第30天的時(shí)候，會(huì)領(lǐng)取一筆coupon, 這題目的AIt和FVC該怎么計(jì)算
GK 的capital gain 不是等于repricing+名義GDP增速嗎（為什么不用1.6）
Q3,在沖刺班課件里，老師講到憑借memory重建模型是不允許的，這道題難道沒有隱含憑memory的成分嗎？
這里不能用絕對(duì)值判斷吧，應(yīng)該用capital deepening growth?labor productivity growth更合理
老師，這四個(gè)模型只有kwf產(chǎn)生不了負(fù)利率嗎
老師好，為什么deltaS前面是減號(hào)呢，nbb當(dāng)Buy back的股數(shù)大于New issued的股數(shù)，不是expected return 會(huì)增加嗎？，deltaS前面的減號(hào)不久使得原本可以增加Re的nbb，變成減少Re了嗎？請(qǐng)老師解釋。
請(qǐng)問bid-off spread指的是dealer spread嗎？
請(qǐng)問第9題，Current Method下，資產(chǎn)和負(fù)債科目都是用Current rate當(dāng)前匯率進(jìn)行折算，題目告知7月15日當(dāng)前匯率是4.1790，為什么不用3??4.1790，而是用3??4.2374呢？ Ending rate不是期末匯率么？怎么理解Current rate＝ending rate呢？ 另外，Temporal Method下，monetary asset和 monetary libility，也是用ending rate折算么？
Q2是如何判斷在76天合約期中沒有只付coupon的？我覺得講解視頻老師說(shuō)的不清楚，麻煩再解釋一下，謝謝。是否因?yàn)锳I0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，計(jì)算出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的？
IFRS 下, 如果impairment loss超過goodwill, 是不是應(yīng)該按比例分?jǐn)偟狡渌鹡on cash asset下嗎? 如果題目沒有給其他non cash asset信息, 這題的impairment 上限就是商譽(yù)的520 ?還有, US GAAP 下 impairment loss 是哪兩個(gè)項(xiàng)目相減? 可以說(shuō)明一下嗎
我想問一道我五月份考試的真題。一個(gè)看漲期權(quán)，我記不得是實(shí)值還是虛值，，標(biāo)的資產(chǎn)在接近到期的時(shí)候沒怎么變化，問gamma是正，負(fù)還是0？請(qǐng)問這題應(yīng)該在實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)兩種情況下應(yīng)該怎么選
請(qǐng)問Q2，如果題目問的不是變得更高，而是變得更低，答案是不是應(yīng)該選B選項(xiàng)？ 因?yàn)?018年底Cathay的市場(chǎng)價(jià)值降低，導(dǎo)致B/S中的OCI為負(fù),FV+OCI 更低？
Q3，請(qǐng)問難道考察的不是G-Kmodel嗎？還是因?yàn)檫@個(gè)model闡釋的是economic growth和stock return的關(guān)系，而題目是闡釋economic growth和stock price的關(guān)系，所以最主要的影響因素不同？在G-K model下，長(zhǎng)期最主要的影響因素是不是應(yīng)該是 P/E的變化？
程寶問答
金程問答