請(qǐng)問平均匯率=（期初匯率+期末匯率）/2嗎？
請(qǐng)問Q2，3％直接?12 怎么理解，既不用1/12次冪，也不用?e(rf)??t的形式 題干有說是每月連續(xù)復(fù)利計(jì)息的條件下
請(qǐng)問這題怎么理解，為什么b不對(duì)，如果b的話題目會(huì)怎么問
請(qǐng)問Q4，如果該題沒有發(fā)放股利這個(gè)條件，相同條件下 歐式期權(quán)的價(jià)值也是比美式期權(quán)更低么
Theta <0 , 那么負(fù)值約小，絕對(duì)值越大，Vcall 、 Vput越大么？
Q1, 關(guān)于S0的確定，使用inception前一天的逐日盯市關(guān)市價(jià)，而不是當(dāng)天市場(chǎng)的交易價(jià)格，對(duì)么？
Q6, 最后一句話“Zulu has a return of –3.6% for the first quarter.”Zulu是上一自然段提到的股票，并不是這個(gè)小題中的股票，如何看出是股票收益率的呢？
Q5, 為什么不用給MRR去年化？
Q2, 題中給出3年CR=3%，表2中3年P(guān)R=1.7%，二者是不是有點(diǎn)矛盾呢？
Q1, 題目求的是持有期收益率，同時(shí)給出了YTM，是否可以理解為HPR是coupon可再投資的持有期收益率，YTM是沒有再投資的持有期收益率？
請(qǐng)問第三題，如果6位小數(shù)則是，0.040312，0.040365，是否可以從0.0403到0.040365套利？
請(qǐng)問Q6，起初1歐元等于1.12SF，1.0028的SF 去乘1.12，得到的不是歐元，而是SF啊，視頻講的是得到的是歐元。再除以1.1,才是把SF轉(zhuǎn)化成歐元。請(qǐng)問，1.0028??1.12?1.1 這兩步匯率轉(zhuǎn)化怎么理解能更清晰一些？另外，Q4 CB增加，F(xiàn)P不是降低么，怎么能多頭方獲利？
Q1, " pay offer price " reflect的意思是不是加上improvement 的可能性，從而price變高？ 包含一個(gè)低的估值用的DR，從而price更高？
Q1 QFP標(biāo)準(zhǔn)clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在標(biāo)準(zhǔn)上不太對(duì)吧，不應(yīng)該考慮轉(zhuǎn)換因子嗎？ 或者放在上面的公式計(jì)算才對(duì)呀？
請(qǐng)問第二小題，題目說當(dāng)前有一個(gè)均衡的Swap rate是1.12％，那么是如何判斷出這個(gè)合約是支浮動(dòng)收固定呢？為何就能直接建立反向合約了呢？另外，基礎(chǔ)視頻課里講Swap Valuation的時(shí)候沒有講過建立反向合約這種估值方式吧
程寶問答
金程問答