老師，最后一問10：59-11：00漏了一段講解。系統(tǒng)風險和系統(tǒng)性風險區(qū)別是什么？另外，這個runaway algorithm怎么理解來著？謝謝
老師，這里的F和資產(chǎn)回報呈正向/負向關系看的是哪幾個正負值？視頻里沒講清楚。
想問一下課后題，1）22題的factor strategy ETF是啥意思？2）23題A和B為啥不對呢？謝謝
老師，這里表格中第二行，第三行，第四行里的東西的久期如何判斷？然后，第一行三個政府債屬于investment-grade嗎？
老師，咱們這里的F是怎么計算出來的呢？
MSC 法有分假想的MSC 和 歷史法的MSC 嗎?
精 老師，按照這頁上的內容來理解的話，CAPM模型應該叫a pure factor portfolio for factor 什么呢？factor beta嗎？應該怎么正確理解？
這頁的四因子模型為啥沒有誤差項呢？
為何這頁的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？
不是說只有fundamental factor model的b 才代表投資權重么？macroeconomic model也可以？
老師，圖中settlement 2，我認為匯率風險是最需要擔心的，這種想法對嗎？
視頻不能播放
什么是tactical trading
老師，該題第3問，題中只說了“future value & U1是負相關，但是負相關也可以是asset value高，U1低的情況啊，為什么這道題就認定是asset value低，U1高的這種情況呢？圖2是我的思路，請解答，謝謝
請問老師這里講的 跟蹤指數(shù)的mutual fund做不過ETF，為什么做不過呢？
程寶問答
金程問答
