6.4題,題目中buy cds,然后三個月后簽訂反向合約,那就應該是sell cds,題目問的是反向合約簽訂的動作是gain還是loss吧,答案是不是反了呀?
這個有別的里解嗎,我聽不懂講的
利率下降價格上升,可轉的價值也上升了,為什么不是A
利率上升的時候,可轉的幅度和stock比較大
他不是還有demand risk嗎,市場分割理論
價格變動幅度下降7?7,為什么ytm不是上升7?7;價格和ytm不是反向關系嗎
call在低價行權,put在高價,邏輯是什么
很多都是一級講過的 二級相當于復習+加深知識點嗎?
Q4,如果是【異質】【中長期】,要采用什么asset pool的分析方法?
第一問,如果發(fā)生違約,兩張債券損失的金額不一樣呀,一個是60%一個是40%,為啥這里exosure to default一樣呢
老師,這里為什么說標準化保單的費率等于A公司債券的coupon,也就是100呢?標準化保單的費率不是就1%和5%兩個嗎,這里為什么使用coupon呢?
老師,對這個公式沒有印象,能否請老師貼一下相關講義截圖/文字,謝謝?。。?
利率曲線更陡,說明利率上升,標的資產價格下降,Vputable上升,這條路徑可以理解。但是根據,看跌期權價格和無風險利率成負相關,利率上升,Vput下降,Vputable=Vpure+Vput,Vpure不變,Vputable也下降,哪里出問題?謝謝
老師,這里的重組是不是和公司金融里的重組沒有半毛錢關系?
老師,1,bootstrapping是從前往后算還是從后往前算, 2,是只有一種情形嗎還是不同情境下有變化? 3,老師能否總結下所有用bootstrapping 計算的情境?謝謝!
程寶問答