金程問(wèn)答
B為啥不對(duì)呢
這里是不是也可以說(shuō)一年中有12.5天每天的最小損失是9萬(wàn)？用250除以5%
這里用stress test是不是就是敏感性分析啊，還是情景分析？
為什么不選C？是因?yàn)閟ensitivity分析只針對(duì)beta，delta,durantion這些，不包含credit spread改變嗎？
老師，這道題沒(méi)聽(tīng)懂為什么price不可以但yield可以作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，可以再解釋一下嗎？
這里look back period是什么意思，應(yīng)該怎么理解?。?
scenario analysis方法下可以使用stress test么，還是后者只屬于sensitivity analysis?
C選項(xiàng)現(xiàn)實(shí)中應(yīng)該怎么操作??？比如長(zhǎng)期債券，把久期從11.07變成10，可以怎么做呢？
老師，我這里有點(diǎn)糊涂了，benchmark在現(xiàn)實(shí)中具體是指啥?。渴俏覀?nèi)藶榇_定一個(gè)基準(zhǔn)組合么
課后練習(xí)P362頁(yè)第25-26題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
老師可否解答一下這道題？謝謝
為啥不選B啊，這道題也沒(méi)太看懂
這道題為什么選A呢？怎么理解幾個(gè)答案呢
買(mǎi)賣(mài)價(jià)差0.1是指投資人一次買(mǎi)賣(mài)的成本還是ETF一買(mǎi)一賣(mài)兩次的成本？老師可以再解釋一下bid-ask spread價(jià)差是怎樣影響成本的嗎
theta 在最新的notes上是uncertainty about actual inf 而π是expected，為什么是反的
程寶問(wèn)答
