sponsor怎么掙錢？獸 收手續(xù)費嗎？
2個問題： 1、ETF成分股的百分百是按市值計算的嗎？ 2、AP在二級市場購買的成分股換成ETF份額后，成分股的浮盈浮虧和通常購買的股票在計算有什么區(qū)別？
老師說極限下，可以完全去跟蹤指數(shù)，可是，如果完全被動去跟蹤指數(shù)，IR不就變成0了么。。
什么時候該用duration呢？
老師，請問為什么Look-ahead中，時間過長會有staledata？什么是staledata呢
老師你好，這里25w份一攬子股票換1w份基金是sponsor確定的嗎？這里25元是NAV，對嗎？不是25萬份股票的價格除以1萬份基金，怎么直接得出25元了呢？還有這25萬份股票，啥定義為一份？不是一攬子股票嗎？所有成分股都買一份視為一份嗎？沒懂
為什么經濟好的時候tips價格上升？經濟好的時候按照前面的說法，實際無風險利率上升，tips價格不是應該下降嗎?；蛘邠Q個角度說，經濟好的時候大家不是應該都去買股票或者房地產嗎，tips應該更少人買，價格也會下降呀。
delta相關的知識點在哪里講的呢？為什么call是（0，1），put是（-1，0）呢
這里的F是債券的收益率還是溢價？兩者應該是不一樣的吧
2. Index Tracking是etf追蹤指數(shù)的誤差，為什么可以理解為一種成本？這種成本是對誰而言？
1.本節(jié)所講的四種成本，分別是站在誰的角度來說的？比如expense ratio(管理費）是投資者給到sponsor的，trading cost是投資者在二級市場的，那其余的兩個是什么角度？
老師，請問前視偏差中，如果是報告延遲，則用延遲后，報告發(fā)布后的數(shù)據(jù)。那為什么數(shù)據(jù)修正，用修正后的數(shù)據(jù)，反而是說有前視偏差呢？
老師說不能從右側解讀，但note上不是說可以嗎？
老師這個 例題里面，是講說，比如在FGDP大于0的情況下，增加敏感性，怎么增加 呢？把前面的系數(shù)2調高嗎？
這一題A為什么不對，不也是asset-liability嗎
程寶問答
金程問答
