long方賠錢的時候，futures和forward誰賠更多?
老師，這里第三題，1，為什么V收算的是一個百分比,V固算的是1塊錢是一個具體值，這樣兩個不同性質的東西相減合理嗎？2，其他題目里經(jīng)常要算的(1-Bn)/(B1+B2+...+Bn)算的是一個什么東西？在這道題的環(huán)境下，這個公式算的是這道題里的什么東西？這道題為什么不需要算這個東西？如果算了這個東西，它算是這道題的一個什么東西，可以用在哪里呢？謝謝！
MRR在上升，interest rate swap的long方是擔心MRR上漲才進入interest rate swap吧
過了一年，還剩2年，PV factor為什么會用第一年的加第二年的？
第2題，用相反合約軋差得到的結果是342830，和答案C數(shù)值存在差異，請問這是合理偏差范圍嗎？ 造成偏差的原因是什么呢？
第34題,為什麼bonD 都是*10000? 不應是xe-rt * (nd2)嗎?
怎么感覺強化班里講衍生品的比基礎班里少了很多內(nèi)容，是不需要掌握嗎？比如后面的option估值，就講了一個公式，還不要求計算，考試的時候要求也是這么低嗎？swaption什么的都不要求掌握了嗎
請問第5小題為什么FP用的是之前第3小題求出來的FP 250.562289，即不扣除PVD0的FP？而不是重新計算一個新的扣除了PVD0的FP呢？
老師什么是應計利息AI呢？謝謝AI0和AI T有什么區(qū)別和聯(lián)系呢？
請問，在標的資產(chǎn)價格下降，long方賠錢的時候，futures和forward誰賠的更多？誰的價格更低？
最后一問，假設標的在期權到期前都不發(fā)放股利，請問歐式期權和美式期權的價值是相等還是小于關系
CDS是啥
Q4，這道題組合put call和stock能不能直接畫圖做？（這樣就不用計算了。。。
Q3，如果delta hedge應該是動態(tài)對沖的，那么是不是gamma的風險也會被對沖掉？
FRA的payoff和settlement是一樣的對嗎？都是在FRA協(xié)議完成后實現(xiàn)損益，再折現(xiàn)會FRA結算日即合約結束日，對嗎？
程寶問答
金程問答
