第五題，老師說是減去PVD0，板書寫的是加上，怎么回事，請講解一下
put delta是（-1,0），此題的Y、Z期權的delta（Nd?）為什么是正的??？？0.56與0.64
ΔC/ΔS=delta，這里應該是股票價格變化啊，為什么用的是數(shù)量10w？如果用股票數(shù)量應該是Nc=Ns÷delta，我哪里理解錯了嗎？請教老師
老師你好，第一問乘以100是為什么？因為公式就是number of call=number of share/ delta，1.46乘以delta不就已經(jīng)是number of shares了嗎？
答案中表述“without rounding error, the option value is 14.23”，我計算結果就是14.17啊，哪里錯了嗎？
請問老師MOCK 2 中case 9第一問，老師給出的截圖中的Nc、Ns是什么意思？為什么Nc=1.46mllion乘上100？這個1.46mllion是買的期權數(shù)量還是期權的總價值？
為什么forward里有equity forward的定價，而equity swap老師就說不能給equity swap定價了？swap不就是一系列forward嘛，為什么老師說無法預測股票收益而不能定價？
股票的Forward price為什么一定要用無風險利率進行復利？比如tesla的股票，今天S0=8，用rf算出來FP=10，但10年后tesla的股票是50，如果今天市場都認為10年后的股價必然大于10，那發(fā)行方不按FP定價，而是按40定價，不可以嗎？那么在0時點，valuation就不是0了吧？
老師，咱么這里是怎么知道要用這種方法解題的，審題和解題的思路是什么？
老師，還是沒理解為什么u要用1+12%而不是直接用12%，基礎課上的例題是直接用的給出的概率（不用+1）?；A課還說d=1/u，這里的這兩個數(shù)值也不匹配這個公式。這是怎么回事呢老師？
老師，這里的7%要除以2吧？這里寫的是不是錯的？
老師，當前的時點到底是0時點還是6個月的時點？我聽得很混亂，老師能否畫圖清晰講解一下？謝謝?。?！
2×5，按照前面IRS的邏輯，應該是2×60吧？怎么是62呢？
精 老師您好，請問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個月時支付的第一筆利息，后面的應計利息為什么還是按照7000均分2個月，而不是剩下6個月應付3500均分2個月呢？怎么理解應計利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復扣除這個點呢？
第四問，是不是要區(qū)分股利增長率和股利的關系。如果是股利變多了，那么會讓So下降，且FP下降。而股利增長率變高，則So上升影響更大，F(xiàn)P上升？
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