金程問(wèn)答
Q9，為什么0.7%直接去減了3個(gè)月的libor，而不是像前面兩道提一樣算一個(gè)站在當(dāng)時(shí)的FRA出來(lái)再減去開(kāi)始給的FRA0.7%。應(yīng)該是FRA-FRA吧，但是講解是FRA-LIBOR這個(gè)能直接減嗎
視頻中老師說(shuō)的在6時(shí)間點(diǎn)的一筆現(xiàn)金流是什么概念，怎么理解
這道題的意思是用遠(yuǎn)期利率做了一筆貸款還是什么 屬于什么金融業(yè)務(wù) 這個(gè)地方?jīng)]太懂
這個(gè)地方老師為什么說(shuō)簽了一個(gè)反向合約，在題目哪里可以體現(xiàn)出來(lái)？還是沒(méi)get到
為什么u=1.2，d=0.83？
老師好，在t=0時(shí)刻，雖然是中性的，但是，在t=1時(shí)刻，股票價(jià)格發(fā)生變化，delta 中性組合就不是中性了吧，不需要做調(diào)整嗎？delta不是會(huì)隨著股票價(jià)格發(fā)生變化的嗎？不是需要?jiǎng)討B(tài)對(duì)沖嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè) up move為何put option價(jià)值是0.2517，S＞X，put option value為何為正？
為什么每一期都會(huì)節(jié)約200？
如何確定這道題是固定換固定？
r為什么等于f4？
想問(wèn)一下估值的這個(gè)1時(shí)刻的收和4時(shí)刻的支，一個(gè)是NP一個(gè)是NP乘1+FRA*90/360，怎么理解呢？我不知道為什么1時(shí)刻就是收，并且收這些，也不知道為什么4時(shí)刻就是支，要支這些。
長(zhǎng)期國(guó)債里面的CF，F(xiàn)P標(biāo)準(zhǔn)*CF=FPa, 如果A債券的質(zhì)量好，CF是大還是小呢
請(qǐng)老師講一下這里的第三題，算put option value
第四題老師的視頻講解沒(méi)有聽(tīng)懂，可以再詳細(xì)講講嗎？主要針對(duì)B和C選項(xiàng)
老師這里說(shuō)的還有30天到期是怎么看出來(lái)的，為什么老師的T是0.25而答案寫(xiě)的是90/365？
程寶問(wèn)答
