這里計算vswap 為什么不是折現(xiàn)到t時（題目中的1時刻） 為什么是折現(xiàn)到0時刻呢（老師講解）
這公式都哪來的，一題都沒有講過
第三個月的價值-第九個月的價格等于第三個月的價值折現(xiàn)到今天的價值，不懂
當市場利率rf上升，國債期貨按照pricing公式，是應(yīng)該也上升嗎？如果是下降的話，為什么？
為什么long call、long put gamma>0,short call、short put gamma<0。不太理解，在哪里講過
老師，我想問下關(guān)于forward 和 futures定價的問題。比如，我想5個月后買玉米，現(xiàn)在玉米價格100，按母雞理論，5個月后玉米110元，那是不是說pricing一定要110元？如果市場預(yù)測玉米大概率漲到200元，那為什么不能定價200元呢？
我想問下，6.15-9.15是Loan期間，那5.15-6.15這一個月，是叫FRA合約期間還是叫Option合約期間呢？
實例7中提到了one month risk free rate是0.1%，為什么計算的時候指數(shù)還要用1/12。實例8中是annual rf 0.3%，指數(shù)用3/12。那么這兩個地方的差異性怎么理解？
老師，像第七題這種，有點混淆了，為啥不用復(fù)利那種（括弧外右上方）？
老師，這里的Co和Po都是所謂的premium還是valuation？
為什么老師說call option借錢買股票？50元漲到60賺了20%，但5月期權(quán)費，還要花50元（假設(shè)執(zhí)行價50），一共55元才能買60元的股票，相當于賺了（60-55）/55啊。也沒有杠桿效應(yīng)啊
為什么1-N(d1)=N(-d1)
Option pricing 和valuation的區(qū)別是什么？老師說pricing是premium定價，valuation是intrinsic value？為什么標題說prices of option,但公式是intrinsic value的計算公式，即max(s-x,0)。option premium的公式是什么？
第四問，每個call 不是可以買100股嗎？所以在計算call的收益時，是否應(yīng)該考慮這個100倍的概念，這樣算下來，應(yīng)該是A更正確，不是嗎？
第四小題到期日行權(quán)call option為什么是140-90？和一個月前的股價有什么關(guān)系？
程寶問答
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