這里的FP價(jià)格是不是也是指的是在未來（T時(shí)刻）之后，比如T+n時(shí)刻購(gòu)買underling的價(jià)格？
我們?cè)谟美识鏄溥M(jìn)行折現(xiàn)的時(shí)候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
精 按這個(gè)式子里，股票在式子左邊，Nd1乘過去不是應(yīng)該100000乘以0.3嗎，這里為什么是除
老師，像這樣的題，C++, C+-, C--會(huì)直接給出來嗎？還是要計(jì)算？需要計(jì)算的話，如何計(jì)算？
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個(gè)結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這里為什么不是zero？答案上顯示的是positive
這里都對(duì)沖了，股價(jià)變動(dòng)不影響組合變動(dòng)了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢呢？
這里說不用利率期權(quán)不用折現(xiàn)，為什么例題中還是折算回去了
第一題為什么hedge ratio 變成了0.5671而不是0.5697
這里為什么不是向遠(yuǎn)期合約一樣，用6.15到9.15的利率做折現(xiàn)因子？
第4題， 二叉樹向前折現(xiàn)，若不是一年的話，折現(xiàn)都是按照單利進(jìn)行么？
二叉樹不也要預(yù)期up and down的股價(jià)走勢(shì)嗎，為什么是與預(yù)期價(jià)格變動(dòng)無關(guān)？
這里老師提到了復(fù)利計(jì)算，那么沖刺筆記74頁(yè)實(shí)例1中，4%是什么利率？為什么不按照(1+r/n)^n計(jì)算？
這題是不是得加上一年付息四次的條件？
options on currencies 在24年考綱中嗎？
程寶問答
金程問答