金程問(wèn)答
第三問(wèn)，MTM的時(shí)候，為什么使用兩個(gè)匯率相減呢？正常如果我用USD去換BUN，應(yīng)該是買，所以用除。反向合約，相當(dāng)于是我把BUN又換成USD，所以是乘。既然是乘除關(guān)系，為什么可以直接用兩個(gè)匯率相加減呢？
請(qǐng)問(wèn),基礎(chǔ)班王老師講的是ex-ante TE,為什么這里是ex-post?
你好 老師 第8小題 RI如果用B（ROE-Re）來(lái)計(jì)算 和用 NI-B*Re算出來(lái)的結(jié)果不一樣呢
數(shù)量107頁(yè)，10和12題 10. 當(dāng)從小到中變化時(shí)，為什么不是系數(shù)直接相減，-0.3509-（-0.4794），得出e的指數(shù)變化，從而計(jì)算出來(lái)，答案是各自計(jì)算出p再相減。 12.我是全部數(shù)據(jù)代入計(jì)算出p，沒(méi)有答案；而答案先從p排除所有系數(shù)顯著為0的，只代入顯著不為0， 這該如何理解，那這個(gè)log odd公式這么多系數(shù)意義何在，
trading revenue per unit of risk 這一行的比值能否表示風(fēng)險(xiǎn)的大小呢？
不管截圖中的數(shù)據(jù)，假設(shè)17年IRR超過(guò)閾值要求，計(jì)提過(guò)績(jī)效，但是18年IRR沒(méi)有超過(guò)閾值，沒(méi)有計(jì)提，但是19年超過(guò)了，能夠計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)計(jì)提的對(duì)象是17年分配前NAV和19年分配前NAV的軋差嗎？
資本不能自由流動(dòng)，為什么緊貨幣政策，資本還能流入？
我求不出這題的spot rate。請(qǐng)以T1時(shí)間的spot rate為例，教我一下
這里沒(méi)說(shuō)是8年以后的terminal value啊，所以是默認(rèn)terminal value就是8年以后這個(gè)第二階段的值？
這個(gè)例子不太明白，M同學(xué)是按照 公司的流程去 走的，但是卻算她 違反了responsibilityofsupervisors。能麻煩老師再 講解一下這個(gè)例子嗎
老師這里計(jì)算a公司的wc時(shí)不應(yīng)該ca-cl即（-452-（-210+540））嘛，為啥答案是-452-210+540啊
PPT125頁(yè)，老師講進(jìn)出口，匯率影響的時(shí)候。為什么進(jìn)出口賬面上都默認(rèn)為是外幣呢？出口的話，用進(jìn)口方的幣結(jié)賬，那么進(jìn)口，就應(yīng)該用人民幣結(jié)賬才對(duì)？
第3問(wèn)，negotiated_repurchase_agreement是指直接與大股東達(dá)成協(xié)議收購(gòu)股份嗎？文字解析中說(shuō)一般會(huì)以低于market_price的價(jià)格收購(gòu)，可否進(jìn)一步解釋一下？
stress test課件中講到可以是單因素也可以是多因素，與scenario analysis的區(qū)別是extreme negative events，而scenario analysis是positive or negative events。解析視頻中說(shuō)stress test只可以是單因素，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
看到有提問(wèn)Hedge Ratio到底等于Delta還是Delta的倒數(shù)，能否再解釋下？在構(gòu)建無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)hedge ratio是Delta倒數(shù)，在構(gòu)建Delta hedge組合中就是Delta了
程寶問(wèn)答
