所以在0時刻，支固定收浮動的一方已經(jīng)知道在1時刻自己是虧的？
第一問I believe that the CFA program trains candidates to deliver better risk-adjusted returns over time. 他believe會有更好的收益，這是對的？
請問，Q4計算Vcall為什么是用forward利率來折現(xiàn)？有點忘了在固收里，如何計算option的價值
Q5,感覺還是分不清對沖壓力理論和倉儲理論差異
最后一問，如何確定是收歐元支付SF？
不是說來自對手方（competitor）的信息不算內(nèi)幕信息嗎？
Q4 是不是callable bond不需要用二叉樹來計算了 還是說只是因為這道題說的是沒有鎖定期 用二叉樹計算的是選項C的答案
老師能否把這個公式里每個字母對應的數(shù)值一一寫出來，標記是表格里的什么項目，以及解釋一下為什么使用對應的項目。感覺視頻沒講清楚。謝謝！
老師好，第七小題對應案例正文的下面，Sousa answers, "I can think of two possible cases. The first case is the early exercise of an American call option on a dividend-paying stock. The second case is the early exercise of an American put option." 哪種情況是profitable的，第一種情況不對、第二種情況是profitable的，是吧？謝謝！
第四題，0.6代表的是pai嗎？
正課講義里面是寫反了是吧？強化課里面這個寫得是對的：通脹主要影響長期，貨幣政策主要影響短期。
Q9可以再詳細講解一下？這里還沒有完全搞懂
像我這樣繞開WCinv是否可行？
它的OAS小于零，這意味著它必須低于要求的OAS 這話啥意思？小于0 就代表必須小于要求的OAS？
Q4的計算方法是在哪里講的，沒印象
程寶問答
金程問答