母雞方法計算估值的時候 為什么沒有考慮雞蛋的價值呢？ 截圖里的公式是不是應該減去 雞蛋的現值
老師，一般求delta hedge calculation，這種題一般是什么思路？辛苦舉個例子~
Call公式第二項折現，e的-rfcT, 這里的rf上加個C是什么意思？
您好，第一問中，t=2時刻的利率，其實已經是第三年的年初了，第二年已經結束了，為什么不選C呢
hedge ratio是用delta or 1/delta取決于手上有什么，那如果手上是stock，那就是1/delta？手上是option就是delta?
衍生mock2，上，Q36，答案是單利去年化，老師的視頻講解是復利去年化，到底是單利還是復利去年化？
衍生Q47，老師，Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago USD 1403.22，不是FP0（T）嗎？謝謝
為什么3是對的哦
衍生，老師，用轉化因子調整非QFP債券，使它可以與標準QFP債券進行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結果不一樣呢？
有個問題，為什么在一開始的時候還要 short a forward contract?
我把這個公式通俗化一點就是 NP*(新fixed rate- 舊fixed rate)/2*DF之和，這樣對嗎，適用于所有計算所有LONG POSITION的value嗎
想請問一下老師這里為什么股票是PVDt而指數是T-t?
為什么u=1.2，d=0.83？
Swaption 中V payer = NP*AP*PVA（R fix*N（d1) - Rx * N(d2)) 這里的AP是什么
Swaption估值中市場新的swap rate應該只能在合約結束的時點才能算出，其他時點因為沒有相應spot rate因而不可行？理解正確么？
程寶問答
金程問答
