老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
這里的hedge ratio用delta而不是（1/delta），是因?yàn)轭}中意思表示A公司當(dāng)前持有的是call option而非stock是嗎？如果A公司持有stock，此時(shí)再求hedge ratio，用的就是（1/delta）了是嗎？
套利的時(shí)候存在“賣出遠(yuǎn)期合約”這一說嗎？遠(yuǎn)期合約期初簽訂的時(shí)候價(jià)值是零吧，賣了個(gè)寂寞。
老師，一般求delta hedge calculation，這種題一般是什么思路？辛苦舉個(gè)例子~
您好，第一問中，t=2時(shí)刻的利率，其實(shí)已經(jīng)是第三年的年初了，第二年已經(jīng)結(jié)束了，為什么不選C呢
衍生Q40，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生Q37，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
答案中表述“without rounding error, the option value is 14.23”，我計(jì)算結(jié)果就是14.17啊，哪里錯(cuò)了嗎？
第五題和一級(jí)里的遠(yuǎn)期和期貨的例題結(jié)論相反，期貨是不折現(xiàn)的，當(dāng)天結(jié)算的是到期時(shí)的價(jià)差；遠(yuǎn)期是要折現(xiàn)的，計(jì)算是遠(yuǎn)期價(jià)值折現(xiàn)到當(dāng)天減去當(dāng)天價(jià)格，應(yīng)該期貨大于遠(yuǎn)期，這里為什么是遠(yuǎn)期大于期貨
請(qǐng)問是對(duì)于所有swap來說settlement都是【時(shí)間區(qū)間分別對(duì)應(yīng)】的嗎？比如對(duì)于plain vanilla swap t=180時(shí)去年化也是*（90/360）？
Q3, 題目中給出的“ The quoted futures contract price is 129. ”是市場(chǎng)實(shí)際的FP標(biāo)準(zhǔn)，而題目要求我們用無套利公式求FP 標(biāo)準(zhǔn)，129實(shí)際上是個(gè)干擾項(xiàng)，對(duì)嗎？
老師的意思，如果是支固受浮，swap value 在這一題中可用1.3%- 2% ，算出來value是負(fù)數(shù)，對(duì)么？
為何計(jì)算C0時(shí)不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
這題為什么不選A，答案是B
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