母雞方法計(jì)算估值的時(shí)候 為什么沒有考慮雞蛋的價(jià)值呢？ 截圖里的公式是不是應(yīng)該減去 雞蛋的現(xiàn)值
老師，一般求delta hedge calculation，這種題一般是什么思路？辛苦舉個(gè)例子~
Call公式第二項(xiàng)折現(xiàn)，e的-rfcT, 這里的rf上加個(gè)C是什么意思？
您好，第一問中，t=2時(shí)刻的利率，其實(shí)已經(jīng)是第三年的年初了，第二年已經(jīng)結(jié)束了，為什么不選C呢
hedge ratio是用delta or 1/delta取決于手上有什么，那如果手上是stock，那就是1/delta？手上是option就是delta?
衍生mock2，上，Q36，答案是單利去年化，老師的視頻講解是復(fù)利去年化，到底是單利還是復(fù)利去年化？
衍生Q47，老師，Price of a 60-day UAX 300 forward contract 30 days ago USD 1403.22，不是FP0（T）嗎？謝謝
為什么3是對(duì)的哦
衍生，老師，用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券，使它可以與標(biāo)準(zhǔn)QFP債券進(jìn)行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢？
有個(gè)問題，為什么在一開始的時(shí)候還要 short a forward contract?
我把這個(gè)公式通俗化一點(diǎn)就是 NP*(新fixed rate- 舊fixed rate)/2*DF之和，這樣對(duì)嗎，適用于所有計(jì)算所有LONG POSITION的value嗎
想請(qǐng)問一下老師這里為什么股票是PVDt而指數(shù)是T-t?
為什么u=1.2，d=0.83？
Swaption 中V payer = NP*AP*PVA（R fix*N（d1) - Rx * N(d2)) 這里的AP是什么
Swaption估值中市場新的swap rate應(yīng)該只能在合約結(jié)束的時(shí)點(diǎn)才能算出，其他時(shí)點(diǎn)因?yàn)闆]有相應(yīng)spot rate因而不可行？理解正確么？
程寶問答
金程問答